9783540434030 - financial markets in continuous time (springer finance) von dana, rose-anne; jeanblanc, monique (5 Ergebnisse)
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2002
- Hardcover
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Sprache: Englisch
Verlag: Springer Verlag;, 2002
- Hardcover
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gebundene Ausgabe. Zustand: Gut. 324 Seiten Der Erhaltungszustand des hier angebotenen Werks ist trotz seiner Bibliotheksnutzung sehr sauber und kann entsprechende Merkmale aufweisen (Rückenschild, Instituts-Stempel.). In ENGLISCHER Sprache. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 630.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2002
- Hardcover
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes KönigreichRia Christie Collections
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Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2003
- Hardcover
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Zustand: Good. This is an ex-library book and may have the usual library/used-book markings inside.This book has hardback covers. In good all round condition. No dust jacket. Please note the Image in this listing is a stock photo and may not match the covers of the actual item,700grams, ISBN:9783540434030.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer Vieweg, 2002
- Hardcover
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Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - In modern financial practice, asset prices are modelled by means of stochastic processes, and continuous-time stochastic calculus thus plays a central role in financial modelling. This approach has its roots in the foundational work of the Nobel laureates B…lack, Scholes and Merton. Asset prices are further assumed to be rationalizable, that is, determined by equality of demand and supply on some market. This approach has its roots in the foundational work on General Equilibrium of the Nobel laureates Arrow and Debreu and in the work of McKenzie. This book has four parts. The first brings together a number of results from discrete-time models. The second develops stochastic continuous-time models for the valuation of financial assets (the Black-Scholes formula and its extensions), for optimal portfolio and consumption choice, and for obtaining the yield curve and pricing interest rate products. The third part recalls some concepts and results of general equilibrium theory, and applies this in financial markets. The last part is more advanced and tackles market incompleteness and the valuation of exotic options in a complete market.
