Softcover. Zustand: Très bon. Ancien livre de bibliothèque avec équipements. Edition 2013. Ammareal reverse jusqu'à 15% du prix net de cet article à des organisations caritatives. ENGLISH DESCRIPTION Book Condition: Used, Very good. Former library book. Edition 2013. Ammareal gives back up to 15% of this item's net price to charity organizations.
Sprache: Deutsch
Verlag: Berlin ; Heidelberg ; New York ; Barcelona ; Hongkong ; London ; Mailand ; Paris ; Singapur ; Tokio : Springer, 2001
ISBN 10: 3540417001 ISBN 13: 9783540417002
Anbieter: books4less (Versandantiquariat Petra Gros GmbH & Co. KG), Welling, Deutschland
Broschiert. Zustand: Gut. XI, 400 S. : graph. Darst. ; Der Erhaltungszustand des hier angebotenen Werks ist trotz seiner Bibliotheksnutzung sehr sauber. Es befindet sich neben dem Rückenschild lediglich ein Bibliotheksstempel im Buch; ordnungsgemäß entwidmet. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 640.
Berlin, Springer 2001. XI, 400 S., OKart. Neuwertig.
Zustand: Good.
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
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In den WarenkorbZustand: New. In.
Anbieter: Göppinger Antiquariat, Göppingen, Deutschland
24 x 16 cm, Broschur. XI, 400 S. mit graph. Darst. Einband berieben und bestoßen. Innen sauber. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 550.
Sprache: Deutsch
Verlag: Springer Berlin Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg, 2001
ISBN 10: 3540417001 ISBN 13: 9783540417002
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Umfassender Überblick über die wichtigsten und aktuellen Methoden der Zeitreihenanalyse.Für das Selbststudium geeignet Erstes deutschsprachiges Lehrbuch über einen so breiten Text: Dieses Lehrbuch vermittelt einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Methoden der Zeitreihenanalyse. Neben Grund- konzepten deskriptiver Zeitreihenanalyse werden einleitend einfache Saisonbereinigungs- und Prognoseverfahren dargestellt, anschließend werden univariate stochastische Prozesse, VAR-Prozesse, Parameterschätzung, Identifikation, Modelldiagnose, Ausreißeranalyse, univariate ARIMA-Prognosen, Transferfunktionen (ARMAX)-Modelle, ARMAX-Prognosen, Strukturelle Komponentenmodelle und Spektralanalyse behandelt. Ausführlich dargestellt werden ferner die praktisch wichtigsten Saisonbereinigungsverfahren, Design digitaler Filter (FIR- und IIR-Filter), Unit-root-Prozesse, Unit-root-Tests, Kointegration, Fehler-Korrektur-Modell, Kointegrationstest sowie nicht-linear Zeitreihenmodelle (ARCH-GA RCH-Prozesse, bilineare und Threshold-Prozesse).
Zustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 416 | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher | Dieses Lehrbuch vermittelt einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Methoden der Zeitreihenanalyse. Neben Grundkonzepten deskriptiver Zeitreihenanalyse werden einleitend einfache Saisonbereinigungs- und Prognoseverfahren dargestellt, anschließend werden univariate stochastische Prozesse, VAR-Prozesse, Parameterschätzung, Identifikation, Modelldiagnose, Ausreißeranalyse, univariate ARIMA-Prognosen, Transferfunktionen (ARMAX)-Modelle, ARMAX-Prognosen, Strukturelle Komponentenmodelle und Spektralanalyse behandelt. Ausführlich dargestellt werden ferner die praktisch wichtigsten Saisonbereinigungsverfahren, Design digitaler Filter (FIR- und IIR-Filter), Unit-root-Prozesse, Unit-root-Tests, Kointegration, Fehler-Korrektur-Modell, Kointegrationstest sowie nicht-lineare Zeitreihenmodelle (ARCH-GARCH-Prozesse, bilineare und Threshold-Prozesse).
Zustand: Gut. Zustand: Gut | Seiten: 416 | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher | Dieses Lehrbuch vermittelt einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Methoden der Zeitreihenanalyse. Neben Grundkonzepten deskriptiver Zeitreihenanalyse werden einleitend einfache Saisonbereinigungs- und Prognoseverfahren dargestellt, anschließend werden univariate stochastische Prozesse, VAR-Prozesse, Parameterschätzung, Identifikation, Modelldiagnose, Ausreißeranalyse, univariate ARIMA-Prognosen, Transferfunktionen (ARMAX)-Modelle, ARMAX-Prognosen, Strukturelle Komponentenmodelle und Spektralanalyse behandelt. Ausführlich dargestellt werden ferner die praktisch wichtigsten Saisonbereinigungsverfahren, Design digitaler Filter (FIR- und IIR-Filter), Unit-root-Prozesse, Unit-root-Tests, Kointegration, Fehler-Korrektur-Modell, Kointegrationstest sowie nicht-lineare Zeitreihenmodelle (ARCH-GARCH-Prozesse, bilineare und Threshold-Prozesse).
Paperback/ broschiert. Zustand: Gut. 400 S. Mathematikwissenschaft Naturwissenschaft Statistik Statistiken stochastische Prozesse Parameterschätzung Guter Zustand. Bibl-Ex. ha1080071 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 650.
Paperback/ broschiert. Zustand: Gut. 400 S. Statistik Lehrbuch Zeitreihen Prognose Ökonometrie Guter Zustand. Bibl-Ex. Ecken leicht bestoßen ha1073223 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 650.