9783540405023 - option theory with stochastic analysis: an introduction to mathematical finance (universitext) von benth, fred espen (10 Ergebnisse)
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Verlag: Springer, 2004
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Originalbroschur. Zustand: Wie neu. ERSTAUSGABE. X, 162 Seiten : mit graphischen Darstellungen ; 24 cm FRISCHES, SEHR schönes Exemplar der ERSTAUSGABE. In excellent shape. We offer a lot of books on PHYSICS and MATHEMATICS on stock in EXCELLENT shape). Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 280.
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Broschiert Broschiert. Zustand: Sehr gut. 162 Seiten, Zust: Gutes Exemplar. Schneller Versand und persönlicher Service - jedes Buch händisch geprüft und beschrieben - aus unserem Familienbetrieb seit über 25 Jahren. Eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer liegt jeder unserer Lieferungen bei. Wir versenden mit der deutsche…n Post. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 278.
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Paperback. Zustand: Brand New. 1st edition. 172 pages. German language. 9.00x5.75x0.50 inches. In Stock.
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Verlag: Springer, Springer Vieweg, 2003
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Since 1972 and the appearance of the famous Black & Scholes option pric ing formula, derivatives have become an integrated part of everyday life in the financial industry. Options and derivatives are tools to control risk ex posure, and used in the s…trategies of investors speculating in markets like fixed-income, stocks, currencies, commodities and energy. A combination of mathematical and economical reasoning is used to find the price of a derivatives contract. This book gives an introduction to the theory of mathematical finance, which is the modern approach to analyse options and derivatives. Roughly speaking, we can divide mathematical fi nance into three main directions. In stochastic finance the purpose is to use economic theory with stochastic analysis to derive fair prices for options and derivatives. The results are based on stochastic modelling of financial as sets, which is the field of empirical finance. Numerical approaches for finding prices of options are studied in computational finance. All three directions are presented in this book. Algorithms and code for Visual Basic functions are included in the numerical chapter to inspire the reader to test out the theory in practice. The objective of the book is not to give a complete account of option theory, but rather relax the mathematical rigour to focus on the ideas and techniques.
