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9783540294078 - Random Times and Enlargements of Filtrations in a Brownian Setting (Lecture Notes in Mathematics) (Lecture Notes in Mathematics, 1873, Band 1873) von Mansuy, Roger (5 Ergebnisse)
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Random Times and Enlargements of Filtrations in a Brownian Setting
Anbieter: Majestic Books, Hounslow, Vereinigtes Königreich
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Random Times And Enlargements Of Filtrations In A Brownian Setting
Anbieter: Romtrade Corp., STERLING HEIGHTS, MI, USA
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Lecture Notes in Mathematics: Random Times and Enlargements of Filtrations in a Brownian Setting (Volume 1873)
Anbieter: Anybook.com, Lincoln, Vereinigtes Königreich
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In den WarenkorbZustand: Good. Volume 1873. This is an ex-library book and may have the usual library/used-book markings inside.This book has soft covers. In good all round condition. Please note the Image in this listing is a stock photo and may not match the covers of the actual item,400grams, ISBN:9783540294078.
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Random Times and Enlargements of Filtrations in a Brownian Setting (Lecture Notes in Mathematics, 1873)
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
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Random Times and Enlargements of Filtrations in a Brownian Setting
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, Springer Vieweg, 2005
ISBN 10: 3540294074 ISBN 13: 9783540294078
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - In November 2004, M. Yor and R. Mansuy jointly gave six lectures at Columbia University, New York. These notes follow the contents of that course, covering expansion of filtration formulae; BDG inequalities up to any random time; martingales that vanish on the zero set of Brownian motion; the Azéma-Emery martingales and chaos representation; the filtration of truncated Brownian motion; attempts to characterize the Brownian filtration. The book accordingly sets out to acquaint its readers with the theory and main examples of enlargements of filtrations, of either the initial or the progressive kind. It is accessible to researchers and graduate students working in stochastic calculus and excursion theory, and more broadly to mathematicians acquainted with the basics of Brownian motion.
