9783540219927 - the mathematics of arbitrage (springer finance) von delbaen, freddy; schachermayer, walter (4 Ergebnisse)
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2005
- Hardcover
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes KönigreichRia Christie Collections
Verkäufer/-in kontaktierenVerkäufer/-in mit 5 SternenZustand: Neu
EUR 141,23
EUR 14,00 VersandVersand von Vereinigtes Königreich nach USAAnzahl: Mehr als 20 verfügbar
Zustand: New. In.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2005
- Hardcover
Anbieter: Majestic Books, Hounslow, Vereinigtes KönigreichMajestic Books
Verkäufer/-in kontaktierenVerkäufer/-in mit 4 SternenZustand: Neu
EUR 163,79
EUR 7,59 VersandVersand von Vereinigtes Königreich nach USAAnzahl: 1 verfügbar
Zustand: New. pp. 392 52:B&W 6.14 x 9.21in or 234 x 156mm (Royal 8vo) Case Laminate on White w/Gloss Lam.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2005
- Hardcover
Anbieter: Buchpark, Trebbin, DeutschlandBuchpark
Verkäufer/-in kontaktierenVerkäufer/-in mit 5 SternenZustand: Gebraucht - Gut
EUR 103,84
EUR 105,00 VersandVersand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
Zustand: Gut. Zustand: Gut | Seiten: 392 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Proof of the "Fundamental Theorem of Asset Pricing" in its general form by Delbaen and Schachermayer was a milestone in the history of modern mathematical finance and now forms the cornerstone of this book.Puts into book format a series of major…results due mostly to the authors of this book.Embeds highest-level research results into a treatment amenable to graduate students, with introductory, explanatory background.Awaited in the quantitative finance community.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2005
- Hardcover
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, DeutschlandAHA-BUCH GmbH
Verkäufer/-in kontaktierenVerkäufer/-in mit 5 SternenZustand: Neu
EUR 145,15
EUR 63,76 VersandVersand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book presents a rigorous mathematical treatment of the theory of pricing and hedging of derivative securities by the principle of 'no arbitrage'. The first part presents a relatively elementary introduction, restricting itself to the case of finite pro…bability spaces. The second part consists of an updated edition of seven original research papers by the authors, which analyzes the topic in the general framework of semi-martingale theory.
