9783540172116 - stochastic partial differential equations and applications: proceedings of a conference held in trento, italy, september 30-october 5, 1985 (lecture ... notes in mathematics, 1236, band 1236) (6 Ergebnisse)
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Existence and uniqueness results for a non linear stochastic partial differential equation.- Continuity in non linear filtering some different approacees.- Expectation functionals associated with some stochastic evolution equations.- Dirichlet bounda…ry value problem and optimal control for a stochastic distributed parameter system.- Stochastic product integration and stochastic equations.- Some remarks on a problem in stochastic optimal control.- Passage from two-parameters to infinite dimension.- The heat equation and fourier transforms of generalized brownian functionals.- The separation principle for stochastic differential equations with unbounded coefficients.- Weak convergence of measure valued processes using sobolev-imbedding techniques.- Probability distributions of solutions to some stochastic partial differential equations.- Two-sided stochastic calculus for spdes.- Convergence of implicit discretization schemes for linear differential equations with application to filtering.- Some applications of the Malliavin calculus to stochastic analysis.- Exit problem for infinite dimensional systems.
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Zustand: Gut. Zustand: Gut | Seiten: 268 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Existence and uniqueness results for a non linear stochastic partial differential equation.- Continuity in non linear filtering some different approacees.- Expectation functionals associated with some stochastic evolution equations.- Dirichlet bo…undary value problem and optimal control for a stochastic distributed parameter system.- Stochastic product integration and stochastic equations.- Some remarks on a problem in stochastic optimal control.- Passage from two-parameters to infinite dimension.- The heat equation and fourier transforms of generalized brownian functionals.- The separation principle for stochastic differential equations with unbounded coefficients.- Weak convergence of measure valued processes using sobolev-imbedding techniques.- Probability distributions of solutions to some stochastic partial differential equations.- Two-sided stochastic calculus for spdes.- Convergence of implicit discretization schemes for linear differential equations with application to filtering.- Some applications of the Malliavin calculus to stochastic analysis.- Exit problem for infinite dimensional systems.
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Zustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 268 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Existence and uniqueness results for a non linear stochastic partial differential equation.- Continuity in non linear filtering some different approacees.- Expectation functionals associated with some stochastic evolution equations.- Di…richlet boundary value problem and optimal control for a stochastic distributed parameter system.- Stochastic product integration and stochastic equations.- Some remarks on a problem in stochastic optimal control.- Passage from two-parameters to infinite dimension.- The heat equation and fourier transforms of generalized brownian functionals.- The separation principle for stochastic differential equations with unbounded coefficients.- Weak convergence of measure valued processes using sobolev-imbedding techniques.- Probability distributions of solutions to some stochastic partial differential equations.- Two-sided stochastic calculus for spdes.- Convergence of implicit discretization schemes for linear differential equations with application to filtering.- Some applications of the Malliavin calculus to stochastic analysis.- Exit problem for infinite dimensional systems.
