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9783319924915 - Convex Duality and Financial Mathematics (SpringerBriefs in Mathematics) von Carr, Peter; Zhu, Qiji Jim (6 Ergebnisse)
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Convex Duality and Financial Mathematics (SpringerBriefs in Mathematics)
Buch 111 von 155: SpringerBriefs in MathematicsAnbieter: Books From California, Simi Valley, CA, USA
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Convex Duality and Financial Mathematics (SpringerBriefs in Mathematics)
Buch 111 von 155: SpringerBriefs in MathematicsAnbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
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Convex Duality and Financial Mathematics (SpringerBriefs in Mathematics)
Buch 111 von 155: SpringerBriefs in MathematicsAnbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
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Convex Duality And Mathematical Finance
Buch 111 von 155: SpringerBriefs in MathematicsAnbieter: Kennys Bookstore, Olney, MD, USA
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Convex Duality and Financial Mathematics
Buch 111 von 155: SpringerBriefs in MathematicsSprache: Englisch
Verlag: Springer, Palgrave Macmillan, 2018
ISBN 10: 3319924915 ISBN 13: 9783319924915
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book provides a concise introduction to convex duality in financial mathematics. Convex duality plays an essential role in dealing with financial problems and involves maximizing concave utility functions and minimizing convex risk measures. Recently, convex and generalized convex dualities have shown to be crucial in the process of the dynamic hedging of contingent claims. Common underlying principles and connections between different perspectives are developed; results are illustrated through graphs and explained heuristically. This book can be used as a reference and is aimed toward graduate students, researchers and practitioners in mathematics, finance, economics, and optimization. Topics include: Markowitz portfolio theory, growth portfolio theory, fundamental theorem of asset pricing emphasizing the duality between utility optimization and pricing by martingale measures, risk measures and its dual representation, hedging and super-hedging and itsrelationship with linear programming duality and the duality relationship in dynamic hedging of contingent claims.
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Convex Duality and Financial Mathematics | Peter Carr (u. a.) | Taschenbuch | SpringerBriefs in Mathematics | xiii | Englisch | 2018 | Springer | EAN 9783319924915 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
