9783319296784 - stochastic models with power-law tails: the equation x = ax + b (springer series in operations research and financial engineering) von buraczewski, dariusz; damek, ewa; mikosch, thomas (4 Ergebnisse)
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2016
Serie: Springer Series in Operations Research and Financial Engineering, Buch 30 von 43. Buch 30 von 43 - Springer Series in Operations Research and Financial Engineering
- Hardcover
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes KönigreichRia Christie Collections
Verkäufer/-in kontaktierenVerkäufer/-in mit 5 SternenZustand: Neu
EUR 154,63
EUR 14,10 VersandVersand von Vereinigtes Königreich nach USAAnzahl: Mehr als 20 verfügbar
Zustand: New. In.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2016
Serie: Springer Series in Operations Research and Financial Engineering, Buch 30 von 43. Buch 30 von 43 - Springer Series in Operations Research and Financial Engineering
- Hardcover
Anbieter: Majestic Books, Hounslow, Vereinigtes KönigreichMajestic Books
Verkäufer/-in kontaktierenVerkäufer/-in mit 4 SternenZustand: Neu
EUR 174,70
EUR 7,65 VersandVersand von Vereinigtes Königreich nach USAAnzahl: 1 verfügbar
Zustand: New.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2016
Serie: Springer Series in Operations Research and Financial Engineering, Buch 30 von 43. Buch 30 von 43 - Springer Series in Operations Research and Financial Engineering
- Hardcover
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, DeutschlandAHA-BUCH GmbH
Verkäufer/-in kontaktierenVerkäufer/-in mit 5 SternenZustand: Neu
EUR 153,90
EUR 63,35 VersandVersand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - In this monograph the authors give a systematic approach to the probabilistic properties of the fixed point equationX=AX+B. A probabilistic study of the stochastic recurrence equation X_t=A_tX_{t-1}+B_t for real- and matrix-valued random variables A_t, wher…e (A_t,B_t) constitute an iid sequence, is provided. The classical theory for these equations, including the existence and uniqueness of a stationary solution, the tail behavior with special emphasis on power law behavior, moments and support, is presented. The authors collect recent asymptotic results on extremes, point processes, partial sums (central limit theory with special emphasis on infinite variance stable limit theory), large deviations, in the univariate and multivariate cases, and they further touch on the related topics of smoothing transforms, regularly varying sequences and random iterative systems.The text gives an introduction to the Kesten-Goldie theory for stochastic recurrence equations of thetype X_t=A_tX_{t-1}+B_t. It provides the classical results of Kesten, Goldie, Guivarc'h, and others, andgives an overview of recent results on the topic. It presents the state-of-the-art results in the field of affine stochastic recurrenceequations and shows relations with non-affine recursions and multivariate regular variation.
Stochastic Models with Power-Law Tails: The Equation X = AX + B
Buraczewski, Dariusz (Author)/ Damek, Ewa (Author)/ Mikosch, Thomas (Author)
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2016
Serie: Springer Series in Operations Research and Financial Engineering, Buch 30 von 43. Buch 30 von 43 - Springer Series in Operations Research and Financial Engineering
- Hardcover
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes KönigreichRevaluation Books
Verkäufer/-in kontaktierenVerkäufer/-in mit 5 SternenZustand: Neu
EUR 225,70
EUR 14,71 VersandVersand von Vereinigtes Königreich nach USAAnzahl: 2 verfügbar
Hardcover. Zustand: Brand New. 338 pages. 9.25x6.25x1.00 inches. In Stock.
