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9781852333768 - Mathematical Methods for Financial Markets (Springer Finance) von Jeanblanc, Monique; Yor, Marc; Chesney, Marc (6 Ergebnisse)
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Mathematical Methods for Financial Markets (Springer Finance)
Buch 33 von 53: Springer FinanceAnbieter: Books From California, Simi Valley, CA, USA
Verkäuferbewertung 4 von 5 Sternen
hardcover. Zustand: Fine.
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Zustand: very good. Gut/Very good: Buch bzw. Schutzumschlag mit wenigen Gebrauchsspuren an Einband, Schutzumschlag oder Seiten. / Describes a book or dust jacket that does show some signs of wear on either the binding, dust jacket or pages.
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Mathematical Methods for Financial Markets (Springer Finance)
Buch 33 von 53: Springer FinanceAnbieter: Anybook.com, Lincoln, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
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In den WarenkorbZustand: Good. This is an ex-library book and may have the usual library/used-book markings inside.This book has hardback covers. In good all round condition. No dust jacket. Please note the Image in this listing is a stock photo and may not match the covers of the actual item,1350grams, ISBN:9781852333768.
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Mathematical Methods for Financial Markets (Springer Finance)
Buch 33 von 53: Springer FinanceAnbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
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Mathematical Methods for Financial Markets
Buch 33 von 53: Springer FinanceSprache: Englisch
Verlag: Springer, Springer London, 2009
ISBN 10: 1852333766 ISBN 13: 9781852333768
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Mathematical finance has grown into a huge area of research which requires a large number of sophisticated mathematical tools. This book simultaneously introduces the financial methodology and the relevant mathematical tools in a style that is mathematically rigorous and yet accessible to practitioners and mathematicians alike. It interlaces financial concepts such as arbitrage opportunities, admissible strategies, contingent claims, option pricing and default risk with the mathematical theory of Brownian motion, diffusion processes, and Lévy processes. The first half of the book is devoted to continuous path processes whereas the second half deals with discontinuous processes. The extensive bibliography comprises a wealth of important references and the author index enables readers quickly to locate where the reference is cited within the book, making this volume an invaluable tool both for students and for those at the forefront of research and practice.
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Mathematical Methods for Financial Markets
Buch 33 von 53: Springer FinanceAnbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 228,69
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In den WarenkorbHardcover. Zustand: Brand New. 1st edition. 732 pages. 9.37x6.14x1.81 inches. In Stock.
