9781420085846 - portfolio optimization (chapman & hall/crc finance series) von best, michael j. (8 Ergebnisse)
- Hardcover
Anbieter: ThriftBooks-Atlanta, AUSTELL, GA, USAThriftBooks-Atlanta
Verkäufer/-in kontaktierenVerkäufer/-in mit 5 SternenZustand: Gebraucht - Gut
EUR 65,35
Versand gratisVersand innerhalb von USAAnzahl: 1 verfügbar
Hardcover. Zustand: Very Good. No Jacket. May have limited writing in cover pages. Pages are unmarked. ~ ThriftBooks: Read More, Spend Less.
- Hardcover
Anbieter: Salish Sea Books, Bellingham, WA, USASalish Sea Books
Verkäufer/-in kontaktierenVerkäufer/-in mit 5 SternenZustand: Gebraucht - Wie neu
EUR 66,69
EUR 4,31 VersandVersand innerhalb von USAAnzahl: 1 verfügbar
Zustand: Like New. ** CD is included & still sealed **; Fine/As New; Hardcover; Covers are still glossy with "sharp" edge-corners; Unblemished textblock edges; The endpapers and text pages are all bright and unmarked; The binding is tight with a straight spine; This book will be shipped in a sturdy cardboard box with foam paddin…g; Medium Format (8.5" - 9.75" tall); 1.1 lbs; Blue and green covers with title in white lettering; 2010, Chapman and Hall/CRC Publishing; 238 pages; "Portfolio Optimization (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series)," by Michael J. Best.
- Hardcover
Anbieter: PBShop.store US, Wood Dale, IL, USAPBShop.store US
Verkäufer/-in kontaktierenVerkäufer/-in mit 5 SternenZustand: Neu
EUR 186,60
Versand gratisVersand innerhalb von USAAnzahl: Mehr als 20 verfügbar
HRD. Zustand: New. New Book. Shipped from UK. Established seller since 2000.
- Hardcover
Anbieter: PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Vereinigtes KönigreichPBShop.store UK
Verkäufer/-in kontaktierenVerkäufer/-in mit 5 SternenZustand: Neu
EUR 182,24
EUR 4,86 VersandVersand von Vereinigtes Königreich nach USAAnzahl: Mehr als 20 verfügbar
HRD. Zustand: New. New Book. Shipped from UK. Established seller since 2000.
- Hardcover
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes KönigreichRia Christie Collections
Verkäufer/-in kontaktierenVerkäufer/-in mit 5 SternenZustand: Neu
EUR 179,11
EUR 14,01 VersandVersand von Vereinigtes Königreich nach USAAnzahl: Mehr als 20 verfügbar
Zustand: New. In.
- Hardcover
Anbieter: moluna, Greven, Deutschlandmoluna
Verkäufer/-in kontaktierenVerkäufer/-in mit 5 SternenZustand: Neu
EUR 173,74
EUR 48,99 VersandVersand von Deutschland nach USAAnzahl: Mehr als 20 verfügbar
Gebunden. Zustand: New. Michael J. Best is a professor in the Department of Combinatorics and Optimization at the University of Waterloo in Ontario, Canada. He received his Ph.D. from the Department of Industrial Engineering and Operations Research at the Unive.
- Hardcover
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes KönigreichRevaluation Books
Verkäufer/-in kontaktierenVerkäufer/-in mit 5 SternenZustand: Neu
EUR 230,39
EUR 11,69 VersandVersand von Vereinigtes Königreich nach USAAnzahl: 2 verfügbar
Hardcover. Zustand: Brand New. 1st edition. 236 pages. 9.53x6.42x0.75 inches. In Stock.
- Hardcover
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, DeutschlandAHA-BUCH GmbH
Verkäufer/-in kontaktierenVerkäufer/-in mit 5 SternenZustand: Neu
EUR 239,00
EUR 62,57 VersandVersand von Deutschland nach USAAnzahl: 2 verfügbar
Buch. Zustand: Neu. Neuware - Eschewing a more theoretical approach, Portfolio Optimization shows how the mathematical tools of linear algebra and optimization can quickly and clearly formulate important ideas on the subject. This practical book extends the concepts of the Markowitz 'budget constraint only' model to a linearly c…onstrained model.Only requiring elementary linear algebra, the text begins with the necessary and sufficient conditions for optimal quadratic minimization that is subject to linear equality constraints. It then develops the key properties of the efficient frontier, extends the results to problems with a risk-free asset, and presents Sharpe ratios and implied risk-free rates. After focusing on quadratic programming, the author discusses a constrained portfolio optimization problem and uses an algorithm to determine the entire (constrained) efficient frontier, its corner portfolios, the piecewise linear expected returns, and the piecewise quadratic variances. The final chapter illustrates infinitely many implied risk returns for certain market portfolios.Drawing on the author's experiences in the academic world and as a consultant to many financial institutions, this text provides a hands-on foundation in portfolio optimization. Although the author clearly describes how to implement each technique by hand, he includes several MATLAB® programs designed to implement the methods and offers these programs on the accompanying downloadable resources.
