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9781138916265 - Volatility Surface and Term Structure: High-profit Options Trading Strategies (Routledge Advances in Risk Management) von Lai, Kin Keung; Yen, Jerome; Zhou, Shifei;... (7 Ergebnisse)
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Volatility Surface and Term Structure
Buch 2 von 21: Routledge Advances in Risk ManagementAnbieter: Majestic Books, Hounslow, Vereinigtes Königreich
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Volatility Surface and Term Structure
Buch 2 von 21: Routledge Advances in Risk ManagementAnbieter: PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Vereinigtes Königreich
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Volatility Surface and Term Structure: High-profit Options Trading Strategies (Routledge Advances in Risk Management)
Buch 2 von 21: Routledge Advances in Risk ManagementAnbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
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Volatility Surface and Term Structure: High-profit Options Trading Strategies
Buch 2 von 21: Routledge Advances in Risk ManagementAnbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
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Volatility Surface and Term Structure: High-profit Options Trading Strategies
Buch 2 von 21: Routledge Advances in Risk ManagementAnbieter: Kennys Bookstore, Olney, MD, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
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In den WarenkorbZustand: New. This book provides different financial models based on options to predict underlying asset price and design the risk hedging strategies. Authors of the book have made theoretical innovation to these models to enable the models to be applicable to real ma.
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Volatility Surface and Term Structure : High-profit Options Trading Strategies
Buch 2 von 21: Routledge Advances in Risk ManagementSprache: Englisch
Verlag: Taylor & Francis Ltd (Sales) Dez 2017, 2017
ISBN 10: 1138916269 ISBN 13: 9781138916265
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Taschenbuch. Zustand: Neu. Neuware - This book provides different financial models based on options to predict underlying asset price and design the risk hedging strategies. Authors of the book have made theoretical innovation to these models to enable the models to be applicable to real market. The book also introduces risk management and hedging strategies based on different criterions. These strategies provide practical guide for real option trading. This book studies the classical stochastic volatility and deterministic volatility models. For the former, the classical Heston model is integrated with volatility term structure. The correlation of Heston model is considered to be variable. For the latter, the local volatility model is improved from experience of financial practice. The improved local volatility surface is then used for price forecasting. VaR and CVaR are employed as standard criterions for risk management. The options trading strategies are also designed combining different types of options and they have been proven to be profitable in real market. This book is a combination of theory and practice. Users will find the applications of these financial models in real market to be effective and efficient.
