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9781009503105 - Hydrodynamics of Markets: Hidden Links Between Physics and Finance (Elements in Quantitative Finance) von Lipton (5 Ergebnisse)
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Hydrodynamics of Markets (Elements in Quantitative Finance)
Sprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press, 2025
ISBN 10: 1009503103 ISBN 13: 9781009503105
Anbieter: Majestic Books, Hounslow, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 4 von 5 Sternen
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Hydrodynamics of Markets: Hidden Links between Physics and Finance
Sprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press, 2025
ISBN 10: 1009503103 ISBN 13: 9781009503105
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
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In den WarenkorbPaperback. Zustand: Brand New. 75 pages. 6.00x0.32x9.00 inches. In Stock.
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Hydrodynamics of Markets: Hidden Links between Physics and Finance (Elements in Quantitative Finance)
Sprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press, 2025
ISBN 10: 1009503103 ISBN 13: 9781009503105
Anbieter: Kennys Bookstore, Olney, MD, USA
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HYDRODYNAMICS OF MARKETS
Sprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press, 2025
ISBN 10: 1009503103 ISBN 13: 9781009503105
Anbieter: Speedyhen, Hertfordshire, Vereinigtes Königreich
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Hydrodynamics of Markets
Sprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press, 2025
ISBN 10: 1009503103 ISBN 13: 9781009503105
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - An intriguing link between a wide range of problems occurring in physics and financial engineering is presented. These problems include the evolution of small perturbations of linear flows in hydrodynamics, the movements of particles in random fields described by the Kolmogorov and Klein-Kramers equations, the Ornstein-Uhlenbeck and Feller processes, and their generalizations. They are reduced to affine differential and pseudo-differential equations and solved in a unified way by using Kelvin waves and developing a comprehensive math framework for calculating transition probabilities and expectations. Kelvin waves are instrumental for studying the well-known Black-Scholes, Heston, and Stein-Stein models and more complex path-dependent volatility models, as well as the pricing of Asian options, volatility and variance swaps, bonds, and bond options. Kelvin waves help to solve several cutting-edge problems, including hedging the impermanent loss of Automated Market Makers for cryptocurrency trading. This title is also available as Open Access on Cambridge Core.
