9780792386742 - a nonlinear time series workshop: a toolkit for detecting and identifying nonlinear serial dependence (dynamic modeling and econometrics in economics and finance, band 2) von patterson, douglas m.; ashley, richard a. (7 Ergebnisse)
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 1999
Serie: Buch 5 von 20 - Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance
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Verlag: Springer, 1999
Serie: Buch 5 von 20 - Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance
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Verlag: Springer, 1999
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Verlag: Springer, 1999
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Sprache: Englisch
Verlag: Springer US, Springer US, 1999
Serie: Buch 5 von 20 - Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance
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Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The analysis ofwhat might be called 'dynamic nonlinearity' in time series has its roots in the pioneering work ofBrillinger (1965) - who first pointed out how the bispectrum and higher order polyspectra could, in principle, be used to test for nonlinear ser…ial dependence - and in Subba Rao and Gabr (1980) and Hinich (1982) who each showed how Brillinger's insight could be translated into a statistical test. Hinich's test, because ittakes advantage ofthe large sample statisticalpropertiesofthe bispectral estimates became the first usable statistical test for nonlinear serial dependence. We are forever grateful to Mel Hinich for getting us involved at that time in this fascinating and fruitful endeavor. With help from Mel (sometimes as amentor,sometimes as acollaborator) we developed and applied this bispectral test in the ensuing period. The first application ofthe test was to daily stock returns {Hinich and Patterson (1982, 1985)} yielding the important discovery of substantial nonlinear serial dependence in returns, over and above the weak linear serial dependence that had been previously observed. The original manuscript met with resistance from finance journals, no doubt because finance academics were reluctant to recognize the importance of distinguishing between serial correlation and nonlinear serial dependence. In Ashley, Patterson and Hinich (1986) we examined the power and sizeofthe test in finite samples.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 1999
Serie: Buch 5 von 20 - Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance
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Hardcover. Zustand: Brand New. 216 pages. 10.00x6.50x0.75 inches. In Stock.
Sprache: Englisch
Verlag: Kluwer Academic Publishers, 1999
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Zustand: New. Provides the reader with both the statistical background and the software tools for detecting nonlinear behavior in time series data. This book describes various detection techniques including Engle's LaGrange Multiplier test for conditional hetero-skedasticity and tests based on the correlation dimension and on th…e estimated bispectrum. Series: Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance. Num Pages: 210 pages, biography. BIC Classification: KCH. Category: (P) Professional & Vocational; (UP) Postgraduate, Research & Scholarly; (UU) Undergraduate. Dimension: 234 x 156 x 14. Weight in Grams: 1080. . 1999. Hardback. . . . . Books ship from the US and Ireland.
