9780792374244 - econometric modelling of stock market intraday activity (advanced studies in theoretical and applied econometrics, 38, band 38) von bauwens, luc; giot, pierre (7 Ergebnisse)
Sprache: Englisch
Verlag: Kluwer Academic Publishers, 2001
Serie: Buch 46 von 54 - Advanced Studies in Theoretical and Applied Econometrics
- Hardcover
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gebundene Ausgabe. Zustand: Gut. 177 Seiten Der Erhaltungszustand des hier angebotenen Werks ist trotz seiner Bibliotheksnutzung sehr sauber und kann entsprechende Merkmale aufweisen (Rückenschild, Instituts-Stempel.). In ENGLISCHER Sprache. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 465.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2001
Serie: Buch 46 von 54 - Advanced Studies in Theoretical and Applied Econometrics
- Hardcover
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Sprache: Englisch
Verlag: Springer US, 2001
Serie: Buch 46 von 54 - Advanced Studies in Theoretical and Applied Econometrics
- Hardcover
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Sprache: Englisch
Verlag: Kluwer Academic Publishers, 2001
Serie: Buch 46 von 54 - Advanced Studies in Theoretical and Applied Econometrics
- Hardcover
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Zustand: New. Focuses on the econometric modelling of intraday tick-by-tick transaction data (trades and quote) for stock traded on the New York Stock Exchange (NYSE). This title presents quantitative modelling tools such as intraday duration models and GARCH modes. It also includes a survey of trading mechanisms in financial ma…rkets. Series: Advanced Studies in Theoretical and Applied Econometrics. Num Pages: 195 pages, biography. BIC Classification: KCH; KFFM. Category: (P) Professional & Vocational; (UP) Postgraduate, Research & Scholarly; (UU) Undergraduate. Dimension: 242 x 165 x 18. Weight in Grams: 462. . 2001. Hardback. . . . . Books ship from the US and Ireland.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, Springer, 2001
Serie: Buch 46 von 54 - Advanced Studies in Theoretical and Applied Econometrics
- Hardcover
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Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Over the past 25 years, applied econometrics has undergone tremen dous changes, with active developments in fields of research such as time series, labor econometrics, financial econometrics and simulation based methods. Time series analysis has been an act…ive field of research since the seminal work by Box and Jenkins (1976), who introduced a gen eral framework in which time series can be analyzed. In the world of financial econometrics and the application of time series techniques, the ARCH model of Engle (1982) has shifted the focus from the modelling of the process in itself to the modelling of the volatility of the process. In less than 15 years, it has become one of the most successful fields of 1 applied econometric research with hundreds of published papers. As an alternative to the ARCH modelling of the volatility, Taylor (1986) intro duced the stochastic volatility model, whose features are quite similar to the ARCH specification but which involves an unobserved or latent component for the volatility. While being more difficult to estimate than usual GARCH models, stochastic volatility models have found numerous applications in the modelling of volatility and more particularly in the econometric part of option pricing formulas. Although modelling volatil ity is one of the best known examples of applied financial econometrics, other topics (factor models, present value relationships, term structure 2 models) were also successfully tackled.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer Science Business Media, 2001
Serie: Buch 46 von 54 - Advanced Studies in Theoretical and Applied Econometrics
- Hardcover
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Zustand: Very Good.
Sprache: Englisch
Verlag: Kluwer Academic Publishers, 2001
Serie: Buch 46 von 54 - Advanced Studies in Theoretical and Applied Econometrics
- Hardcover
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Zustand: gut. 2001. Econometric Modelling of Stock Market Intraday Activity. Advanced Studies in Theoretical and Applied Econometrics, Band 38 In englischer Sprache. pages.
