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9780792362647 - Random Evolutions and their Applications: New Trends (Mathematics and Its Applications, Band 504) von Swishchuk, Anatoly (5 Ergebnisse)
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Random Evolutions and their Applications: New Trends (Mathematics and Its Applications, 504)
Anbieter: Phatpocket Limited, Waltham Abbey, HERTS, Vereinigtes Königreich
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Random Evolutions and their Applications
Anbieter: Majestic Books, Hounslow, Vereinigtes Königreich
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Random Evolutions and their Applications
Anbieter: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Deutschland
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Random Evolutions and their Applications: New Trends (Mathematics and Its Applications, 504)
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
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Random Evolutions and their Applications : New Trends
Sprache: Englisch
Verlag: Springer Netherlands, Springer Netherlands, 2000
ISBN 10: 0792362640 ISBN 13: 9780792362647
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The book is devoted to the new trends in random evolutions and their various applications to stochastic evolutionary sytems (SES). Such new developments as the analogue of Dynkin's formulae, boundary value problems, stochastic stability and optimal control of random evolutions, stochastic evolutionary equations driven by martingale measures are considered. The book also contains such new trends in applied probability as stochastic models of financial and insurance mathematics in an incomplete market. In the famous classical financial mathematics Black-Scholes model of a (B,S) market for securities prices, which is used for the description of the evolution of bonds and stocks prices and also for their derivatives, such as options, futures, forward contracts, etc., it is supposed that the dynamic of bonds and stocks prices are set by a linear differential and linear stochastic differential equations, respectively, with interest rate, appreciation rate and volatility such that they are predictable processes. Also, in the Arrow-Debreu economy, the securities prices which support a Radner dynamic equilibrium are a combination of an Ito process and a random point process, with the all coefficients and jumps being predictable processes.
