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9780691089294 - Credit Risk Modeling: Theory and Applications (Princeton Series in Finance) von Lando, David (9 Ergebnisse)
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Credit Risk Modeling - Theory and Applications
Buch 2 von 5: Princeton Series in FinanceSprache: Englisch
Verlag: Princeton University Press, 2004
ISBN 10: 0691089299 ISBN 13: 9780691089294
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In den WarenkorbHardcover. Zustand: Très bon. Ancien livre de bibliothèque avec équipements. Edition 2004. Ammareal reverse jusqu'à 15% du prix net de cet article à des organisations caritatives. ENGLISH DESCRIPTION Book Condition: Used, Very good. Former library book. Edition 2004. Ammareal gives back up to 15% of this item's net price to charity organizations.
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Credit Risk Modeling: Theory and Applications
Buch 2 von 5: Princeton Series in FinanceSprache: Englisch
Verlag: Princeton University Press, 2004
ISBN 10: 0691089299 ISBN 13: 9780691089294
Anbieter: Anybook.com, Lincoln, Vereinigtes Königreich
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In den WarenkorbZustand: Good. This is an ex-library book and may have the usual library/used-book markings inside.This book has hardback covers. In good all round condition. Dust jacket in good condition. Please note the Image in this listing is a stock photo and may not match the covers of the actual item,700grams, ISBN:9780691089294.
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Credit Risk Modeling
Buch 2 von 5: Princeton Series in FinanceSprache: Englisch
Verlag: Princeton University Press, 2004
ISBN 10: 0691089299 ISBN 13: 9780691089294
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Credit Risk Modeling
Buch 2 von 5: Princeton Series in FinanceSprache: Englisch
Verlag: Princeton University Press, 2004
ISBN 10: 0691089299 ISBN 13: 9780691089294
Anbieter: PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Vereinigtes Königreich
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In den WarenkorbHRD. Zustand: New. New Book. Shipped from UK. Established seller since 2000.
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Credit Risk Modeling
Buch 2 von 5: Princeton Series in FinanceSprache: Englisch
Verlag: Princeton University Press, 2004
ISBN 10: 0691089299 ISBN 13: 9780691089294
Anbieter: Majestic Books, Hounslow, Vereinigtes Königreich
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Credit Risk Modeling: Theory and Applications
Buch 2 von 5: Princeton Series in FinanceSprache: Englisch
Verlag: Princeton University Press, 2004
ISBN 10: 0691089299 ISBN 13: 9780691089294
Anbieter: Kennys Bookstore, Olney, MD, USA
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Zustand: New. Series: Princeton Series in Finance. Num Pages: 328 pages, 45 line illus. 30 tables. BIC Classification: KFFL; PBW. Category: (P) Professional & Vocational; (U) Tertiary Education (US: College). Dimension: 246 x 167 x 26. Weight in Grams: 634. . 2004. First Edition. Hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland.
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Credit Risk Modeling
Buch 2 von 5: Princeton Series in FinanceSprache: Englisch
Verlag: Princeton University Press, 2004
ISBN 10: 0691089299 ISBN 13: 9780691089294
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In den WarenkorbGebunden. Zustand: New. Über den AutorDavid LandoKlappentextrnrnCredit risk is today one of the most intensely studied topics in quantitative finance. This book provides an introduction and overview for readers who seek an up-to-date re.
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Credit Risk Modeling Theory and Applications
Buch 2 von 5: Princeton Series in FinanceAnbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
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In den WarenkorbHardcover. Zustand: Brand New. 328 pages. 9.25x6.25x1.25 inches. In Stock.
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Credit Risk Modeling : Theory and Applications
Buch 2 von 5: Princeton Series in FinanceSprache: Englisch
Verlag: Princeton University Press Jun 2004, 2004
ISBN 10: 0691089299 ISBN 13: 9780691089294
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
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Buch. Zustand: Neu. Neuware - Credit risk is today one of the most intensely studied topics in quantitative finance. This book provides an introduction and overview for readers who seek an up-to-date reference to the central problems of the field and to the tools currently used to analyze them. The book is aimed at researchers and students in finance, at quantitative analysts in banks and other financial institutions, and at regulators interested in the modeling aspects of credit risk.David Lando considers the two broad approaches to credit risk analysis: that based on classical option pricing models on the one hand, and on a direct modeling of the default probability of issuers on the other. He offers insights that can be drawn from each approach and demonstrates that the distinction between the two approaches is not at all clear-cut. The book strikes a fruitful balance between quickly presenting the basic ideas of the models and offering enough detail so readers can derive and implement the models themselves. The discussion of the models and their limitations and five technical appendixes help readers expand and generalize the models themselves or to understand existing generalizations. The book emphasizes models for pricing as well as statistical techniques for estimating their parameters. Applications include rating-based modeling, modeling of dependent defaults, swap- and corporate-yield curve dynamics, credit default swaps, and collateralized debt obligations.
