9780521768405 - ergodic control of diffusion processes (encyclopedia of mathematics and its applications, 143, band 143) von ari arapostathis, vivek s. borkar, mrinal k. ghosh (4 Ergebnisse)
Sprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press 2012
Serie: Encyclopedia of Mathematics and its Applications, Buch 143 von 188. Buch 143 von 188 - Encyclopedia of Mathematics and its Applications
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Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This comprehensive volume on ergodic control for diffusions highlights intuition alongside technical arguments. A concise account of Markov process theory is followed by a complete development of the fundamental issues and formalisms in control of diffusion…s. This then leads to a comprehensive treatment of ergodic control, a problem that straddles stochastic control and the ergodic theory of Markov processes. The interplay between the probabilistic and ergodic-theoretic aspects of the problem, notably the asymptotics of empirical measures on one hand, and the analytic aspects leading to a characterization of optimality via the associated Hamilton-Jacobi-Bellman equation on the other, is clearly revealed. The more abstract controlled martingale problem is also presented, in addition to many other related issues and models. Assuming only graduate-level probability and analysis, the authors develop the theory in a manner that makes it accessible to users in applied mathematics, engineering, finance and operations research.
Sprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press 2012
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Zustand: New. The first comprehensive account of controlled diffusions with a focus on ergodic or 'long run average' control. Series: Encyclopedia of Mathematics and Its Applications. Num Pages: 340 pages, 1 b/w illus. BIC Classification: PBT; PBWL. Category: (U) Tertiary Education (US: College). Dimension: 162 x 241 x 22. Weigh…t in Grams: 664. . 2011. 1st Edition. hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland.
