9780521612807 - the economics of financial markets von bailey, roy e. (10 Ergebnisse)
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Zustand: Good. This is an ex-library book and may have the usual library/used-book markings inside.This book has soft covers. In good all round condition. Please note the Image in this listing is a stock photo and may not match the covers of the actual item,1150grams, ISBN:9780521612807.
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Zustand: New. 2005. Paperback. Covers the economic principles underlying all financial markets, focusing on markets for equities, bonds, futures and options contracts. Num Pages: 544 pages, 10 figures. BIC Classification: KFFM. Category: (P) Professional & Vocational; (U) Tertiary Education (US: College). Dimension: 246 x 174 x…27. Weight in Grams: 966. 548 pages, 10 figures. Covers the economic principles underlying all financial markets, focusing on markets for equities, bonds, futures and options contracts. Cateogry: (P) Professional & Vocational; (U) Tertiary Education (US: College). BIC Classification: KFFM. Dimension: 246 x 174 x 27. Weight: 1090. . . . . . Books ship from the US and Ireland.
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Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes KönigreichRevaluation Books
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Paperback. Zustand: Brand New. illustrated edition. 548 pages. 9.50x6.75x1.25 inches. In Stock.
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The Economics of Financial Markets presents a concise overview of capital markets, suitable for advanced undergraduates and for beginning graduate students in financial economics. Following a brief overview of financial markets - their microstructure… and the randomness of stock market prices - this textbook explores how the economics of uncertainty can be applied to financial decision-making. The mean-variance model of portfolio selection is discussed, with analysis extended to the capital asset pricing model (CAPM). Arbitrage plays a pivotal role in finance and is studied in a variety of contexts, including the APT model of asset prices. Methods for the empirical evaluation of CAPM and APT are also discussed, together with the volatility of asset prices, the intertemporal CAPM and the equity premium puzzle. An analysis of bond contracts leads into an assessment of theories of the term structure of interest rates. Finally, financial derivatives are explored, focusing on futures and options contracts.
