9780521061698 - numerical methods in finance (publications of the newton institute) von rogers, l. c. g. (4 Ergebnisse)
- Softcover
Anbieter: Labyrinth Books, Princeton, NJ, USALabyrinth Books
Verkäufer/-in kontaktierenVerkäufer/-in mit 5 SternenZustand: Neu
EUR 57,02
EUR 3,96 VersandVersand innerhalb von USAAnzahl: 1 verfügbar
Zustand: New.
- Softcover
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes KönigreichRia Christie Collections
Verkäufer/-in kontaktierenVerkäufer/-in mit 5 SternenZustand: Neu
EUR 69,87
EUR 14,02 VersandVersand von Vereinigtes Königreich nach USAAnzahl: Mehr als 20 verfügbar
Zustand: New. In.
- Softcover
Anbieter: Kennys Bookstore, Olney, MD, USAKennys Bookstore
Verkäufer/-in kontaktierenVerkäufer/-in mit 5 SternenZustand: Neu
EUR 98,73
EUR 9,23 VersandVersand innerhalb von USAAnzahl: Mehr als 20 verfügbar
Zustand: New. Numerical Methods in Finance describes a wide variety of numerical methods used in financial analysis. Editor(s): Rogers, L. C. G.; Talay, Denis. Series: Publications of the Newton Institute. Num Pages: 340 pages, 20 b/w illus. 15 tables. BIC Classification: KFF; PBW. Category: (P) Professional & Vocational. Dimens…ion: 228 x 152 x 19. Weight in Grams: 500. . 2008. 1st Edition. paperback. . . . . Books ship from the US and Ireland.
- Weitere Bilder
- Softcover
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, DeutschlandAHA-BUCH GmbH
Verkäufer/-in kontaktierenVerkäufer/-in mit 5 SternenZustand: Neu
EUR 103,16
EUR 62,77 VersandVersand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Numerical Methods in Finance has emerged as a discipline at the intersection of probability theory, finance and numerical analysis. This book, based on lectures given at the Newton Institute as part of a broader programme, describes a wide variety of… numerical methods used in financial analysis: computation of option prices, especially of American option prices, by finite difference and other methods; numerical solution of portfolio management strategies; statistical procedures; identification of models; Monte Carlo methods; and numerical implications of stochastic volatilities. Articles have been written in a pedagogic style and made reasonably self-contained, covering both mathematical matters and practical issues in numerical problems. Thus the book has something to offer economists, probabilists and applied mathematicians working in finance.

