9780471953142 - stable paretian models in finance. financial economics and quantitative analysis series von rachev, svetlozar; mittnik, stefan (5 Ergebnisse)

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      Verlag: John Wiley & Sons Inc, 1999

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      Verlag: John Wiley and Sons Ltd, 2000

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      Zustand: New. The authors reconsider the problem of parametrically specifying distribution suitable for asset--return models. They describe alternative distributions, showing how they can be estimated and applied to stock--index and exchange--rate data. The implications for options pricing are also investigated. Series: Financia

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      Verlag: Svetlozar Rachev, Stefan Mittnik, 2000

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