9780471405566 - risk budgeting: portfolio problem solving with value-at-risk (wiley finance) von pearson, neil d. (8 Ergebnisse)
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Zustand: New. VaR, or value at risk, is a concept introduced by bank dealers to establish parameters for their market short-term risk exposure. This text introduces VaR, extreme VaR, and stress-testing risk measurement techniques to major institutional investors. Series: Wiley Finance. Num Pages: 336 pages, Ill. BIC Classificati…on: KFFM; KJMD. Category: (P) Professional & Vocational; (UP) Postgraduate, Research & Scholarly; (UU) Undergraduate. Dimension: 234 x 159 x 25. Weight in Grams: 574. . 2002. 1st Edition. Hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland.
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Gebunden. Zustand: New. NEIL D. PEARSON, PhD, is an Associate Professor of Finance at the University of Illinois at Urbana-Champaign. His research includes work on the development, estimation, and evaluation of models for pricing and hedging various derivatives and other financial.
