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9780471394471 - Quantitative Methods in Derivatives Pricing: An Introduction to Computational Finance (Wiley Finance) von Tavella, Domingo (11 Ergebnisse)
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Quantitative Methods in Derivatives Pricing : An Introduction to Computational Finance
Sprache: Englisch
Verlag: Wiley & Sons, Incorporated, John, 2002
ISBN 10: 0471394475 ISBN 13: 9780471394471
Anbieter: Better World Books, Mishawaka, IN, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
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Zustand: Good. 1st. Pages intact with minimal writing/highlighting. The binding may be loose and creased. Dust jackets/supplements are not included. Stock photo provided. Product includes identifying sticker. Better World Books: Buy Books. Do Good.
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Quantitative Methods in Derivatives Pricing : An Introduction to Computational Finance
Sprache: Englisch
Verlag: Wiley & Sons, Incorporated, John, 2002
ISBN 10: 0471394475 ISBN 13: 9780471394471
Anbieter: Better World Books, Mishawaka, IN, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Erstausgabe
Zustand: Very Good. 1st. Former library copy. Pages intact with possible writing/highlighting. Binding strong with minor wear. Dust jackets/supplements may not be included. Includes library markings. Stock photo provided. Product includes identifying sticker. Better World Books: Buy Books. Do Good.
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Quantitative Methods in Derivatives Pricing: An Introduction to Computational Finance
Anbieter: World of Books (was SecondSale), Montgomery, IL, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Zustand: Good. Item in good condition. Textbooks may not include supplemental items i.e. CDs, access codes etc.
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Quantitative Methods in Derivatives Pricing
Anbieter: PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Vereinigtes Königreich
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Quantitative Methods in Derivatives Pricing: An Introduction to Computational Finance
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
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Hardcover May 16, 2002. Zustand: gebraucht; wie neu. (507-3).
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Quantitative Methods in Derivatives Pricing
Anbieter: Majestic Books, Hounslow, Vereinigtes Königreich
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Quantitative Methods in Derivatives Pricing An Introduction to Computational Finance
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
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In den WarenkorbHardcover. Zustand: Brand New. 285 pages. 9.25x6.25x1.00 inches. In Stock.
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Quantitative Methods in Derivatives Pricing
Anbieter: Kennys Bookstore, Olney, MD, USA
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In den WarenkorbZustand: New. This book provides readers with the theories and methodologies of credit risk and pricing of credit derivatives. Credit Derivativesalso includes detailed, practical implementations of these theories and methodologies to increase practitioners' knowledge of credit risk assessment and credit derivative pricing. Series: Wiley Finance. Num Pages: 304 pages, Ill. BIC Classification: KFFM. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 241 x 162 x 23. Weight in Grams: 606. . 2002. 1st. Hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland.
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In den WarenkorbZustand: New. DOMINGO A. TAVELLA is President of Octanti Associates, a consulting firm in risk management and financial systems design. He is the founder and Chief Editor of the Journal of Computational Finance and has pioneered the application of advanced numerical tech.
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Quantitative Methods in Derivatives Pricing : An Introduction to Computational Finance
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Buch. Zustand: Neu. Neuware - This book presents a cogent description of the main methodologies used in derivatives pricing. Starting with a summary of the elements of Stochastic Calculus, Quantitative Methods in Derivatives Pricing develops the fundamental tools of financial engineering, such as scenario generation, simulation for European instruments, simulation for American instruments, and finite differences in an intuitive and practical manner, with an abundance of practical examples and case studies. Intended primarily as an introductory graduate textbook in computational finance, this book will also serve as a reference for practitioners seeking basic information on alternative pricing methodologies.Domingo Tavella is President of Octanti Associates, a consulting firm in risk management and financial systems design. He is the founder and chief editor of the Journal of Computational Finance and has pioneered the application of advanced numerical techniques in pricing and risk analysis in the financial and insurance industries. Tavella coauthored Pricing Financial Instruments: The Finite Difference Method. He holds a PhD in aeronautical engineering from Stanford University and an MBA in finance from the University of California at Berkeley.; Ein Buch für erfahrene Experten auf dem Gebiet der Kreditderivate. 'Credit Derivatives Pricing' erläutert Theorien und Methoden zur Ermittlung des Kreditrisikos und zur Preisbildung bei Kreditderivaten. Darüber hinaus enthält es zur Vertiefung der Kenntnisse einen umfassenden praktischen Teil. Hier erklärt der Autor - ein erfahrener Consultant und Experte auf dem Gebiet der Kreditderivate - sehr detailliert und anschaulich Anwendungsbeispiele zu den behandelten Theorien und Methoden. 'Credit Derivatives Pricing': Ein wichtiges Buch für die tägliche Praxis.
