9780470683682 - foreign exchange option pricing: a practitioner's guide (the wiley finance series) von clark, iain j. (10 Ergebnisse)
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Zustand: New. * This book covers foreign exchange options from the point of view of the finance practitioner. Series: Wiley Finance Series. Num Pages: 304 pages, Illustrations. BIC Classification: KFFM. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 253 x 176 x 23. Weight in Grams: 680. . 2010. 1st Edition. Hardcover. . . .… . Books ship from the US and Ireland.
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Buch. Zustand: Neu. Neuware - This book covers foreign exchange options from the point of view of the finance practitioner. It contains everything a quant or trader working in a bank or hedge fund would need to know about the mathematics of foreign exchange--not just the theoretical mathematics covered in other books but also co…mprehensive coverage of implementation, pricing and calibration.With content developed with input from traders and with examples using real-world data, this book introduces many of the more commonly requested products from FX options trading desks, together with the models that capture the risk characteristics necessary to price these products accurately. Crucially, this book describes the numerical methods required for calibration of these models - an area often neglected in the literature, which is nevertheless of paramount importance in practice. Thorough treatment is given in one unified text to the following features:\* Correct market conventions for FX volatility surface construction\* Adjustment for settlement and delayed delivery of options\* Pricing of vanillas and barrier options under the volatility smile\* Barrier bending for limiting barrier discontinuity risk near expiry\* Industry strength partial differential equations in one and several spatial variables using finite differences on nonuniform grids\* Fourier transform methods for pricing European options using characteristic functions\* Stochastic and local volatility models, and a mixed stochastic/local volatility model\* Three-factor long-dated FX model\* Numerical calibration techniques for all the models in this work\* The augmented state variable approach for pricing strongly path-dependent options using either partial differential equations or Monte Carlo simulationConnecting mathematically rigorous theory with practice, this is the essential guide to foreign exchange options in the context of the real financial marketplace.Table of ContentsMathematical PreliminariesDeltas and Market ConventionsVolatility Surface ConstructionLocal Volatility and Implied VolatilityStochastic VolatilityNumerical Methods for Pricing and CalibrationFirst Generation Exotics - Binary and Barrier OptionsSecond Generation ExoticsMulticurrency OptionsLong-dated FX Options.
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Buch. Zustand: Neu. Foreign Exchange Option Pricing | Iain J. Clark | Buch | [.] of [.] of Figures.1 Introduction.1.1 A Gentle Introduction to FX Markets.1.2 Quotation Styles.1.3 Risk Considerations.1.4 Spot Settlement Rules.1.5 Expiry and Delivery Rules.1.6 Cutoff Times.2 Mathematical Preliminaries.2.1 | Englisch | 2010 | John…Wiley & Sons | EAN 9780470683682 | Verantwortliche Person für die EU: Libri GmbH, Europaallee 1, 36244 Bad Hersfeld, gpsr[at]libri[dot]de | Anbieter: preigu.
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