9780415278669 - financial market risk: measurement and analysis (routledge studies in money and banking, band 24) von los, cornelis (6 Ergebnisse)
Sprache: Englisch
Verlag: Taylor and Francis, 2003
Serie: Buch 14 von 115 - Routledge International Studies in Money and Banking
- Hardcover
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Sprache: Englisch
Verlag: Routledge, 2006
Serie: Buch 14 von 115 - Routledge International Studies in Money and Banking
- Hardcover
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Zustand: New. In.
Sprache: Englisch
Verlag: Routledge, 2003
Serie: Buch 14 von 115 - Routledge International Studies in Money and Banking
- Hardcover
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Hardcover. Zustand: Brand New. 2nd edition. 460 pages. 9.25x8.25x1.25 inches. In Stock.
Sprache: Englisch
Verlag: Routledge, 2006
Serie: Buch 14 von 115 - Routledge International Studies in Money and Banking
- Hardcover
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Zustand: New. This book covers the latest theories and empirical findings of financial risk, its measurement and management, and its applications in the world of finance. Series: Routledge International Studies in Money and Banking. Num Pages: 496 pages, Illustrations. BIC Classification: KFFM; KJMD. Category: (G) General (US: T…rade); (P) Professional & Vocational; (U) Tertiary Education (US: College). Dimension: 234 x 156 x 32. Weight in Grams: 885. . 2003. 1st Edition. hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland.
Sprache: Englisch
Verlag: Taylor & Francis, 2003
Serie: Buch 14 von 115 - Routledge International Studies in Money and Banking
- Hardcover
Anbieter: moluna, Greven, Deutschlandmoluna
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Zustand: New. Cornelis A. Los is Associate Professor of Finance at Kent State University, USA. In the past he has been a Senior Economist of the Federal Reserve Bank of New York and of Nomura Research Institute (America), Inc., and Chief Economist of .
Sprache: Englisch
Verlag: Taylor & Francis Ltd Jul 2003, 2003
Serie: Buch 14 von 115 - Routledge International Studies in Money and Banking
- Hardcover
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Buch. Zustand: Neu. Neuware - This new book uses advanced signal processing technology to measure and analyze risk phenomena of the financial markets. It explains how to scientifically measure, analyze and manage non-stationarity and long-term time dependence (long memory) of financial market returns. It studies, in particular,…financial crises in persistent financial markets, such as stock, bond and real estate market, and turbulence in antipersistent financial markets, such as anchor currency markets. It uses Windowed Fourier and Wavelet Multiresolution Analysis to measure the degrees of persistence of these complex markets, by computing monofractal Hurst exponents and multifractal singularity spectra. It explains how and why financial crises and financial turbulence may occur in the various markets and why we may have to reconsider the current wave of term structure modeling based on affine models. It also uses these persistence measurements to improve the financial risk management of global investment funds, via numerical simulations of the nonlinear diffusion equations describing the underlying high frequency dynamic pricing processes.
