patrick sack (6 Ergebnisse)

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Taschenbuch. Zustand: Neu. Neuware -Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Leipzig (Institut für Finanzanalyse), Veranstaltung: Finananzanalyse, Sprache: Deutsch, Abstract: InhaltsverzeichnisAbbildungsverzeichnis.IV Tabellenverzeichnis.V Abkürzungsverzeichnis.VI 1 Vorwort.1 2 Hintergrund.3 2.1 Volatilität als Standardabweichung.3 2.2 Ansätze zur Berechnung der Volatilität.4 2.3 Merkmale von Volatilitätszeitreihen.5 2.3.1 Clustering-Effekt.6 2.3.2 Leverage-Effekt.6 2.3.3 Mean-Reversion-Effekt.6 3 Volatilitätsmodelle.8 3.1 Schätzung der Volatilität anhand historischer Daten.8 3.1.1 Das ARCH(p)-Modell.8 3.1.2 Das GARCH(p,q)-Modell.10 3.1.3 Das EWMA-Modell.11 3.1.4 Beispiele zur Schätzung und Prognose von Volatilitäten.13 3.1.4.1 EWMA-Modell.13 3.1.4.2 GARCH(1,1)-Modell.13 3.1.4.3 Prognose zukünftiger Volatilitäten.13 3.1.5 Ausblick.15 3.2 Schätzung der Volatilität anhand von Optionspreisen.16 4 Korrelationen.18 4.1 Bedeutung der Korrelation für Finanzmärkte.18 4.2 Fortschreibung der Korrelation.19 4.2.1 Beispiel zur Schätzung der Korrelation.20 II 5 Empirische Analyse.23 5.1 Modellierung der Renditen.23 5.2 Die Renditezeitreihen.24 5.3 Varianzschätzung mit EWMA und GARCH(1,1).26 5.4 Schlussfolgerungen aus den empirischen Ergebnissen.27 6 Anhang.I 6.1 Tabellen.I 6.2 Abbildungen.III 7 Quellenverzeichnis.XIBoD - Books on Demand, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt 52 pp. Deutsch.

Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Leipzig (Institut für Finanzanalyse), Veranstaltung: Finananzanalyse, Sprache: Deutsch, Abstract: InhaltsverzeichnisAbbildungsverzeichnis.IVTabellenverzeichnis.VAbkürzungsverzeichnis.VI1 Vorwort.12 Hintergrund.32.1 Volatilität als Standardabweichung.32.2 Ansätze zur Berechnung der Volatilität.42.3 Merkmale von Volatilitätszeitreihen.52.3.1 Clustering-Effekt.62.3.2 Leverage-Effekt.62.3.3 Mean-Reversion-Effekt.63 Volatilitätsmodelle.83.1 Schätzung der Volatilität anhand historischer Daten.83.1.1 Das ARCH(p)-Modell.83.1.2 Das GARCH(p,q)-Modell.103.1.3 Das EWMA-Modell.113.1.4 Beispiele zur Schätzung und Prognose von Volatilitäten.133.1.4.1 EWMA-Modell.133.1.4.2 GARCH(1,1)-Modell.133.1.4.3 Prognose zukünftiger Volatilitäten.133.1.5 Ausblick.153.2 Schätzung der Volatilität anhand von Optionspreisen.164 Korrelationen.184.1 Bedeutung der Korrelation für Finanzmärkte.184.2 Fortschreibung der Korrelation.194.2.1 Beispiel zur Schätzung der Korrelation.20II5 Empirische Analyse.235.1 Modellierung der Renditen.235.2 Die Renditezeitreihen.245.3 Varianzschätzung mit EWMA und GARCH(1,1).265.4 Schlussfolgerungen aus den empirischen Ergebnissen.276 Anhang.I6.1 Tabellen.I6.2 Abbildungen.III7 Quellenverzeichnis.XI.