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Inside Volatility Arbitrage: The Secrets of Skewness
Anbieter: ThriftBooks-Atlanta, AUSTELL, GA, USA
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Inside Volatility Arbitrage: The Secrets of Skewness
Anbieter: ThriftBooks-Dallas, Dallas, TX, USA
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Inside Volatility Arbitrage: The Secrets of Skewness (Wiley Finance)
Anbieter: WeBuyBooks, Rossendale, LANCS, Vereinigtes Königreich
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In den WarenkorbZustand: Very Good. Most items will be dispatched the same or the next working day. A copy that has been read, but is in excellent condition. Pages are intact and not marred by notes or highlighting. The spine remains undamaged.
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Hardcover Sep 14, 2005. Zustand: gebraucht; wie neu. (507-3).
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Inside Volatility Filtering
Anbieter: PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Vereinigtes Königreich
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Advanced Volatility Filtering
Anbieter: Majestic Books, Hounslow, Vereinigtes Königreich
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In den WarenkorbZustand: New. Author and financial expert Alireza Javaheri uses the classic approach to evaluating volatility--time series and financial econometrics--in a way that he believes is superior to methods presently used by market participants. He also suggests that there may .
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Inside Volatility Filtering: Secrets of the Skew
Anbieter: Kennys Bookstore, Olney, MD, USA
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In den WarenkorbZustand: New. A new, more accurate take on the classical approach to volatility evaluation Inside Volatility Filtering presents a new approach to volatility estimation, using financial econometrics based on a more accurate estimation of the hidden state. Series: Wiley Finance. Num Pages: 320 pages, illustrations. BIC Classification: KJMV1. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 234 x 172 x 27. Weight in Grams: 528. . 2015. 2nd Edition. Hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland.
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Inside Volatility Filtering : Secrets of the Skew
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Buch. Zustand: Neu. Neuware - Author and financial expert Alireza Javaheri uses the classic approach to evaluating volatility--time series and financial econometrics--in a way that he believes is superior to methods presently used by market participants. He also suggests that there may be 'skewness' trading opportunities that can be sued to trade the markets mroe profitably. Filed with in-depth insight and expert advice, this book will focus on the idea of filtering.The idea behind filtering is to obtain the best possible estimation of a hidden state given all the available information up to that point. This estimation is done in an iterative manner in two stages: The first step is a time update in which the prior distribution from all the past information via a Chapman-Kolmogorov equation. The second step would then involve a measurement update where this prior distribution is used together with the conditional likelihood of the newest observation in order to compute the posterior distribution of the hidden state. The Bayes rule is used for this purpose. Once the posterior distribution is determined, it can be exploited for the optimal estimation of the hidden state.For practitioners and students, the author is adding content on:\* estimation from historic option prices instead of stocks, as the observation quality is better\* spectral approaches and in particular Wiener Chaos Expansions\* on the statistical trading strategy in section 3.
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Advanced Volatility Filtering: Stochastic Models and Methods to Measure, Assess, and Predict Skewness + Website
Verlag: John Wiley & Sons Inc, 2015
ISBN 10: 111894397X ISBN 13: 9781118943977
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
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In den WarenkorbHardcover. Zustand: Brand New. 2nd edition. 294 pages. 9.50x6.50x1.00 inches. In Stock.
