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High Frequency Trading and Limit Order Book Dynamics
Anbieter: Majestic Books, Hounslow, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 4 von 5 Sternen
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In den WarenkorbZustand: New.
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HIGH FREQUENCY TRADING AND LIMIT ORDER BOOK DYNAMICS
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
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In den WarenkorbPaperback. Zustand: Brand New. 316 pages. 9.69x6.85x0.91 inches. In Stock.
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In den WarenkorbEinband - flex.(Paperback). Zustand: New. Ingmar Nolte is a Reader in Finance at Lancaster University, UK. He held positions before at the University of Warwick, UK, and the University of Konstanz, Germany. His core research area is Financial Econometrics he has published artic.
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Taschenbuch. Zustand: Neu. High Frequency Trading and Limit Order Book Dynamics | Ingmar Nolte (u. a.) | Taschenbuch | Einband - flex.(Paperback) | Englisch | 2020 | Routledge | EAN 9780367738990 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu.
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High Frequency Trading and Limit Order Book Dynamics
Anbieter: Books From California, Simi Valley, CA, USA
Verkäuferbewertung 4 von 5 Sternen
hardcover. Zustand: Very Good. Cover and edges may have some wear.
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High Frequency Trading and Limit Order Book Dynamics
Anbieter: Studibuch, Stuttgart, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
hardcover. Zustand: Sehr gut. 304 Seiten; 9781138829381.2 Gewicht in Gramm: 1.
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In den WarenkorbGebunden. Zustand: New. This book brings together the latest research in the areas of market microstructure and high-frequency finance along with new econometric methods to address critical practical issues in these areas of research. Thirteen chapters, each of which makes a va.
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High Frequency Trading and Limit Order Book Dynamics
Sprache: Englisch
Verlag: Taylor & Francis Ltd Nov 2014, 2014
ISBN 10: 1138829382 ISBN 13: 9781138829381
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Buch. Zustand: Neu. Neuware - This book brings together the latest research in the areas of market microstructure and high-frequency finance along with new econometric methods to address critical practical issues in these areas of research. Thirteen chapters, each of which makes a valuable and significant contribution to the existing literature have been brought together, spanning a wide range of topics including information asymmetry and the information content in limit order books, high-frequency return distribution models, multivariate volatility forecasting, analysis of individual trading behaviour, the analysis of liquidity, price discovery across markets, market microstructure models and the information content of order flow. These issues are central both to the rapidly expanding practice of high frequency trading in financial markets and to the further development of the academic literature in this area. The volume will therefore be of immediate interest to practitioners and academics. This book was originally published as a special issue of European Journal of Finance.
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High Frequency Trading and Limit Order Book Dynamics Salmon, Mark, Chris Adcock and Ingmar Nolte
Anbieter: BUCHSERVICE / ANTIQUARIAT Lars Lutzer, Wahlstedt, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Zustand: gut. 2014. High Frequency Trading and Limit Order Book Dynamics In englischer Sprache. pages.
