Delbaen freddy (16 Ergebnisse)
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gebundene Ausgabe. Zustand: Gut. 266 Seiten Der Erhaltungszustand des hier angebotenen Werks ist trotz seiner Bibliotheksnutzung sehr sauber und kann entsprechende Merkmale aufweisen (Rückenschild, Instituts-Stempel.). In ENGLISCHER Sprache. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 595.
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Optimality and Risk - Modern Trends in Mathematical Finance: The Kabanov Festschrift
Delbaen, Freddy (Editor)/ Rasonyi, Miklos (Editor)/ Stricker, Christophe (Editor)
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Hardcover. Zustand: Brand New. 2010 edition. 284 pages. 9.25x6.25x0.75 inches. In Stock.
Optimality and Risk - Modern Trends in Mathematical Finance: The Kabanov Festschrift
Delbaen, Freddy (Editor) / Rásonyi, Miklós (Editor) / Stricker, Christophe (Editor)
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Problems of stochastic optimization and various mathematical aspects of risk are the main themes of this contributed volume. The readers learn about the recent results and techniques of optimal investment, risk measures and derivative pricing. There…are also papers touching upon credit risk, martingale theory and limit theorems. Forefront researchers in probability and financial mathematics have contributed to this volume paying tribute to Yuri Kabanov, an eminent researcher in probability and mathematical finance, on the occasion of his 60th birthday. The volume gives a fair overview of these topics and the current approaches.
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Optimality and Risk - Modern Trends in Mathematical Finance | The Kabanov Festschrift | Freddy Delbaen (u. a.) | Taschenbuch | xviii | Englisch | 2014 | Springer | EAN 9783642425233 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]s…pringer[dot]com | Anbieter: preigu.
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Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Problems of stochastic optimization and various mathematical aspects of risk are the main themes of this contributed volume. The readers learn about the recent results and techniques of optimal investment, risk measures and derivative pricing. There are als…o papers touching upon credit risk, martingale theory and limit theorems. Forefront researchers in probability and financial mathematics have contributed to this volume paying tribute to Yuri Kabanov, an eminent researcher in probability and mathematical finance, on the occasion of his 60th birthday. The volume gives a fair overview of these topics and the current approaches.
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Zustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 266 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar.
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Verlag: Springer, 2005
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Verlag: Springer, 2005
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Verlag: Springer, 2010
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Taschenbuch. Zustand: Neu. The Mathematics of Arbitrage | Freddy Delbaen (u. a.) | Taschenbuch | Springer Finance | xvi | Englisch | 2010 | Springer | EAN 9783642060304 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
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Verlag: Springer Berlin Heidelberg, 2006
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Paperback. Zustand: Brand New. 388 pages. 8.90x5.98x1.18 inches. In Stock.
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Verlag: Springer, 2005
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Zustand: Gut. Zustand: Gut | Seiten: 392 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Proof of the "Fundamental Theorem of Asset Pricing" in its general form by Delbaen and Schachermayer was a milestone in the history of modern mathematical finance and now forms the cornerstone of this book.Puts into book format a series of major…results due mostly to the authors of this book.Embeds highest-level research results into a treatment amenable to graduate students, with introductory, explanatory background.Awaited in the quantitative finance community.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2005
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Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book presents a rigorous mathematical treatment of the theory of pricing and hedging of derivative securities by the principle of 'no arbitrage'. The first part presents a relatively elementary introduction, restricting itself to the case of finite pro…bability spaces. The second part consists of an updated edition of seven original research papers by the authors, which analyzes the topic in the general framework of semi-martingale theory.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer Spektrum, 2010
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book presents a rigorous mathematical treatment of the theory of pricing and hedging of derivative securities by the principle of 'no arbitrage'. The first part presents a relatively elementary introduction, restricting itself to the case of fin…ite probability spaces. The second part consists of an updated edition of seven original research papers by the authors, which analyzes the topic in the general framework of semi-martingale theory.
