Anbieter: moluna, Greven, Deutschland
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In den WarenkorbZustand: New. KlappentextRecent empirical evidence suggests that the variance risk premium, or the difference between risk-neutral and statistical expectations of the future return variation, predicts aggregate stock market returns, with the predictab.
Anbieter: moluna, Greven, Deutschland
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In den WarenkorbZustand: New. KlappentextWe find that the difference between implied and realized variances, or the variance risk premium, is able to explain more than fifteen percent of the ex-post time series variation in quarterly excess returns on the market port.
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In den WarenkorbBuch. Zustand: Neu. Neuware - A volume that celebrates and develops the work of Nobel Laureate Robert Engle, it includes original contributions from some of the world's leading econometricians that further Engle's work in time series economics.
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In den WarenkorbHardcover. Zustand: Brand New. 1st edition. 384 pages. 9.84x6.69x1.34 inches. In Stock.
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In den WarenkorbGebunden. Zustand: New. Volatility ranks among the most active and successful areas of research in econometrics and empirical asset pricing finance over the past three decades.
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In den WarenkorbHRD. Zustand: New. New Book. Shipped from UK. Established seller since 2000.
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In den WarenkorbHardcover. Zustand: Brand New. 1760 pages. 6.63x9.63x6.63 inches. In Stock.