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Verlag: Springer Milan 2024-03-07, Berlin, 2024
ISBN 10: 8847040272ISBN 13: 9788847040274
Anbieter: Blackwell's, London, Vereinigtes Königreich
Buch
paperback. Zustand: New. Language: ITA.
Verlag: Springer Milan 2009-10-02, Berlin, 2009
ISBN 10: 8847014417ISBN 13: 9788847014411
Anbieter: Blackwell's, London, Vereinigtes Königreich
Buch
paperback. Zustand: New. Language: ITA.
Verlag: Springer Milan 2007-12-19, Berlin, 2007
ISBN 10: 8847006007ISBN 13: 9788847006003
Anbieter: Blackwell's, London, Vereinigtes Königreich
Buch
paperback. Zustand: New. Language: ITA.
Verlag: Springer Milan, 2024
ISBN 10: 8847040272ISBN 13: 9788847040274
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Buch
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Questo libro offre un approccio moderno alla teoria dei processi stocastici in tempo continuo e del calcolo differenziale stocastico. I contenuti vengono trattati in modo rigoroso, completo e autonomo. Nella prima parte, viene introdotta la teoria dei processi di Markov e delle martingale, con un approfondimento sul moto Browniano e il processo di Poisson. Di seguito, è sviluppata la teoria dell'integrazione stocastica per semi-martingale continue. Una parte sostanziosa è dedicata alle equazioni differenziali stocastiche, ai principali risultati di risolubilità e unicità in senso debole e forte, alle equazioni stocastiche lineari e alla relazione con le equazioni differenziali alle derivate parziali deterministiche. Ogni capitolo è corredato di numerosi esempi. Questo testo nasce dall'esperienza più che ventennale di insegnamento in corsi su processi e calcolo stocastico presso le lauree magistrali in Matematica, in Quantitative finance e i corsi post-laurea in Matematica per le applicazioni e in Finanza matematica dell'Università di Bologna. Il libro raccoglie materiale per almeno due insegnamenti semestrali in corsi di studio scientifici (Matematica, Fisica, Ingegneria, Statistica, Economia.) e intende fornire un solido background a coloro che sono interessati allo sviluppo della teoria e delle applicazioni del calcolo stocastico. Questo testo completa il percorso iniziato col primo volume di Teoria della Probabilità - Variabili aleatorie e distribuzioni, attraverso una selezione di temi classici avanzati di analisi stocastica.
Verlag: Springer Milan, 2020
ISBN 10: 8847039991ISBN 13: 9788847039995
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Buch
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Il libro fornisce un'introduzione concisa ma rigorosa alla Teoria della Probabilità.Fra i possibili approcci alla materia si è scelto quello più moderno, basatosulla teoria della misura: pur richiedendo un grado di astrazione e sofisticazionematematica maggiore, esso è indispensabile a fornire le basi per lo studiodi argomenti più avanzati come i processi stocastici, il calcolo differenzialestocastico e l'inferenza statistica. Nato dall'esperienza di insegnamento del corsodi Probabilità e Statistica Matematica presso la Laurea Triennale in Matematicadell'Università di Bologna, il testo raccoglie materiale per uninsegnamento semestrale in corsi di studio scientifici (Matematica, Fisica, IngegneriaStatistica.), assumendo come prerequisito il calcolo differenziale e integrale difunzioni di più variabili. I quattro capitoli del libro trattano i seguentiargomenti: misure e spazi di probabilità; variabili aleatorie; successioni di variabilialeatorie e teoremi limite; attesa e distribuzione condizionata. Il testo includeuna raccolta di esercizi risolti.
Verlag: Springer Milan, 2009
ISBN 10: 8847014417ISBN 13: 9788847014411
Anbieter: Buchpark, Trebbin, Deutschland
Buch
Zustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut - Neubindung, Buchschnitt leicht verkürzt, Buchumschlag leicht geknickt | Seiten: 280 | Sprache: Italienisch.
Verlag: Springer Milan, 2007
ISBN 10: 8847006007ISBN 13: 9788847006003
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Buch
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Questo testo propone un'introduzione ai metodi matematici, probabilistici e numerici che sono alla base dei modelli per la valutazione degli strumenti derivati, come opzioni e futures, trattati nei moderni mercati finanziari. Il libro è rivolto a lettori con formazione scientifica, desiderosi di sviluppare competenze nell'ambito del calcolo stocastico applicato alla finanza. La prima parte è dedicata ad una presentazione dei modelli per i mercati in tempo discreto in cui le idee sui principi di valutazione sono illustrate in modo semplice e intuitivo. Contemporaneamente sono forniti gli elementi di base della teoria della probabilità. Successivamente la teoria dell'integrazione e del calcolo stocastico in tempo continuo viene sviluppata in maniera rigorosa ma, per quanto possibile, snella. Viene posta una particolare enfasi sui legami fra la teoria delle equazioni differenziali stocastiche e degli operatori alle derivate parziali di evoluzione. Il classico modello di Black&Scholes viene analizzato in dettaglio sia con un approccio analitico, sia nell'ambito della teoria delle martingale. La trattazione punta ad essere chiara e rigorosa piuttosto che onnicomprensiva, proponendo una comprensione approfondita del problema della valutazione e copertura di opzioni Call e Put come punto di partenza per l'affronto di strumenti derivati esotici. Data la loro importanza vengono studiate le opzioni di tipo Americano e alcuni tra i più noti derivati 'path-dependent' come le opzioni Asiatiche e con barriera. Un capitolo è dedicato ad illustrare i più noti modelli di volatilità stocastica che generalizzano l'analisi di Black&Scholes. Infine la teoria precedente è accompagnata dalla descrizione dei principali metodi numerici per la valutazione di opzioni: il metodo Monte Carlo, gli alberi binomiali, i metodi alle differenze finite.
Verlag: Springer Milan, 2020
ISBN 10: 8847039991ISBN 13: 9788847039995
Anbieter: moluna, Greven, Deutschland
Buch
Zustand: New.
Verlag: Springer Milan, 2007
ISBN 10: 8847006007ISBN 13: 9788847006003
Anbieter: moluna, Greven, Deutschland
Buch
Zustand: New.
Verlag: Springer Milan, 2014
ISBN 10: 8847056276ISBN 13: 9788847056275
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Buch
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book offers an introduction to the mathematical, probabilistic and numerical methods used in the modern theory of option pricing. The text is designed for readers with a basic mathematical background.The first part contains a presentation of the arbitrage theory in discrete time.In the second part, the theories of stochastic calculus and parabolic PDEs are developed in detail and the classical arbitrage theory is analyzed in a Markovian setting by means of of PDEs techniques. After the martingale representation theorems and the Girsanov theory have been presented, arbitrage pricing is revisited in the martingale theory optics. General tools from PDE and martingale theories are also used in the analysis of volatility modeling.The book also contains an Introduction to Lévy processes and Malliavin calculus. The last part is devoted to the description of the numerical methods used in option pricing: Monte Carlo, binomial trees, finite differences and Fourier transform.
Verlag: Springer Milan, 2010
ISBN 10: 8847017807ISBN 13: 9788847017801
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Buch
Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book offers an introduction to the mathematical, probabilistic and numerical methods used in the modern theory of option pricing. The text is designed for readers with a basic mathematical background.The first part contains a presentation of the arbitrage theory in discrete time.In the second part, the theories of stochastic calculus and parabolic PDEs are developed in detail and the classical arbitrage theory is analyzed in a Markovian setting by means of of PDEs techniques. After the martingale representation theorems and the Girsanov theory have been presented, arbitrage pricing is revisited in the martingale theory optics. General tools from PDE and martingale theories are also used in the analysis of volatility modeling.The book also contains an Introduction to Lévy processes and Malliavin calculus. The last part is devoted to the description of the numerical methods used in option pricing: Monte Carlo, binomial trees, finite differences and Fourier transform.