Workbook on Cointegration (Advanced Texts in Econometrics)

Hansen, Peter Reinhard; Johansen, Søren

ISBN 10: 019877608X ISBN 13: 9780198776086
Verlag: Oxford University Press, 1999
Neu Hardcover

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Inhaltsangabe:

This workbook is a companion to the textbook Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models, also published by Oxford University Press. The workbook contains exercises and solutions concerned with the theory of cointegration in the vector autoregressive model. The main text has been used for courses on Cointegration, and many of the exercises have been posed as either training exercises or exam questions. Many of them are challenging and summarize results published in the literature. Each chapter starts with a brief summary of the content of the corresponding chapter in the main text, which introduces the notation and the most important results.

Über die Autorin bzw. den Autor: Charlotte y Peter Fiell son dos autoridades en historia, teoría y crítica del diseño y han escrito más de sesenta libros sobre la materia, muchos de los cuales se han convertido en éxitos de ventas. También han impartido conferencias y cursos como profesores invitados, han comisariado exposiciones y asesorado a fabricantes, museos, salas de subastas y grandes coleccionistas privados de todo el mundo. Los Fiell han escrito numerosos libros para TASCHEN, entre los que se incluyen 1000 Chairs, Diseño del siglo XX, El diseño industrial de la A a la Z, Scandinavian Design y Diseño del siglo XXI.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

Bibliografische Details

Titel: Workbook on Cointegration (Advanced Texts in...
Verlag: Oxford University Press
Erscheinungsdatum: 1999
Einband: Hardcover
Zustand: New

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Johansen, S. et al.
Verlag: Oxford University Press, 1998
ISBN 10: 019877608X ISBN 13: 9780198776086
Gebraucht Hardcover

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Peter Reinhard Hansen
ISBN 10: 019877608X ISBN 13: 9780198776086
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Buch. Zustand: Neu. Neuware - This workbook consists of exercises taken from Likelihood-Based Inferences in Cointegrated Vector Autoregressive Models by Soren Johansen, together with worked-out solutions. About the SeriesAdvanced Texts in Econometrics is a distinguished and rapidly expanding series in which leading econometricians assess recent developments in such areas as stochastic probability, panel and time series data analysis, modeling, and cointegration. In both hardback and affordable paperback, each volume explains the nature and applicability of a topic in greater depth than possible in introductory textbooks or single journal articles. Each definitive work is formatted to be as accessible and convenient for those who are not familiar with the detailed primary literature. Artikel-Nr. 9780198776086

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