Volatility as an Asset Class : Obvious Benefits and Hidden Risks

Sprache: Englisch

Verlag: Peter Lang, 2015

3631655762 / 9783631655764

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Zustand: Sehr gut | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Volatility derivatives are an important group of financial instruments and their list is much longer than volatility index futures and options. This book reviews methods used for measurement, estimation and forecasting volatility and presents major classes of volatility derivatives and their possible applications in investment strategies and portfolio optimization. Since volatility is not constant, its term structure and the phenomenon of the volatility risk premium are discussed in view of the permanently instable relation between realized and implied volatility. The study proposes a method to use this information in the process of forecasting future values of volatility.

Bestandsnummer des Verkäufers 26419806/2

Titel
Volatility as an Asset Class : Obvious Benefits and Hidden Risks
Autor
Sakowski, Pawe¿
Verlag
Peter Lang
Erscheinungsjahr
2015
Zustand
Sehr gut
Einband
Softcover
Sprache
Englisch
ISBN-10
3631655762
ISBN-13
9783631655764
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