Unit Roots, Cointegration and Structural Change

G. S. Maddala

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Sprache: Englisch

Verlag: Cambridge University Press, 2008

0521587824 / 9780521587822

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Time series analysis has undergone many changes in recent years with the advent of unit roots and cointegration. Maddala and Kim present a comprehensive review of these important developments and examine structural change. The volume provides an analysis of unit root tests, problems with unit root testing, estimation of cointegration systems, cointegration tests, and econometric estimation with integrated regressors. The authors also present the Bayesian approach to these problems and bootstrap methods for small-sample inference. The chapters on structural change discuss the problems of unit root tests and cointegration under structural change, outliers and robust methods, the Markov-switching model and Harvey's structural time series model. Unit Roots, Cointegration and Structural Change is a major contribution to Themes in Modern Econometrics, of interest both to specialists and graduate and upper-undergraduate students.

Bestandsnummer des Verkäufers 9780521587822

Titel
Unit Roots, Cointegration and Structural Change
Autor
G. S. Maddala
Verlag
Cambridge University Press
Veröffentlichungsjahr
2008
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
0521587824
ISBN-13
9780521587822
Artikelgewicht
750 Gramm
Abmessungen
229x152x28 mm

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