Taylor Approximations for Stochastic Partial Differential Equations

Sprache: Englisch

Verlag: Society For Industrial And Applied Mathematics (SIAM) Dez 2011, 2011

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Neuware - Presents a systematic theory of Taylor expansions of evolutionary-type stochastic partial differential equations (SPDEs). The authors show how Taylor expansions can be used to derive higher order numerical methods for SPDEs, with a focus on pathwise and strong convergence.In the case of multiplicative noise, the driving noise process is assumed to be a cylindrical Wiener process, while in the case of additive noise the SPDE is assumed to be driven by an arbitrary stochastic process with Hölder continuous sample paths. Recent developments on numerical methods for random and stochastic ordinary differential equations are also included since these are relevant for solving spatially discretised SPDEs as well as of interest in their own right.The authors include the proof of an existence and uniqueness theorem under general assumptions on the coefficients as well as regularity estimates in an appendix.

Bestandsnummer des Verkäufers 9781611972009

Titel
Taylor Approximations for Stochastic Partial Differential Equations
Autor
Peter Kloeden
Verlag
Society For Industrial And Applied Mathematics (SIAM) Dez 2011
Erscheinungsjahr
2011
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
1611972000
ISBN-13
9781611972009
Artikelgewicht
388 Gramm
Abmessungen
258x177x18 mm

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