Strategies for Quasi-Monte Carlo

Sprache: Englisch

Verlag: Springer, 1999

0792385802 / 9780792385806

Serie: Buch 163 von 323 - International Series in Operations Research & Management Science

Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, DeutschlandAHA-BUCH GmbH

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Strategies for Quasi-Monte Carlo builds a framework to design and analyze strategies for randomized quasi-Monte Carlo (RQMC). One key to efficient simulation using RQMC is to structure problems to reveal a small set of important variables, their number being the effective dimension, while the other variables collectively are relatively insignificant. Another is smoothing. The book provides many illustrations of both keys, in particular for problems involving Poisson processes or Gaussian processes. RQMC beats grids by a huge margin. With low effective dimension, RQMC is an order-of-magnitude more efficient than standard Monte Carlo. With, in addition, certain smoothness - perhaps induced - RQMC is an order-of-magnitude more efficient than deterministic QMC. Unlike the latter, RQMC permits error estimation via the central limit theorem. For random-dimensional problems, such as occur with discrete-event simulation, RQMC gets judiciously combined with standard Monte Carlo to keep memory requirements bounded. This monograph has been designed to appeal to a diverse audience, including those with applications in queueing, operations research, computational finance, mathematical programming, partial differential equations (both deterministic and stochastic), and particle transport, as well as to probabilists and statisticians wanting to know how to apply effectively a powerful tool, and to those interested in numerical integration or optimization in their own right. It recognizes that the heart of practical application is algorithms, so pseudocodes appear throughout the book. While not primarily a textbook, it is suitable as a supplementary text for certain graduate courses. As a reference, it belongs on the shelf of everyone with a serious interest in improving simulation efficiency. Moreover, it will be a valuable reference to all those individuals interested in improving simulation efficiency with more than incremental increases.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9780792385806

Titel
Strategies for Quasi-Monte Carlo
Autor
Bennett L. Fox
Verlag
Springer
Erscheinungsjahr
1999
Zustand
Neu
Einband
Buch
Sprache
Englisch
ISBN-10
0792385802
ISBN-13
9780792385806
Artikelgewicht
730 Gramm
Abmessungen
241x160x27 mm
Serie
Buch 163 von 323: International Series in Operations Research & Management Science

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