Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This comprehensive guide to stochastic processes gives a complete overview of the theory and addresses the most important applications. Pitched at a level accessible to beginning graduate students and researchers from applied disciplines, it is both a course book and a rich resource for individual readers. Subjects covered include Brownian motion, stochastic calculus, stochastic differential equations, Markov processes, weak convergence of processes and semigroup theory. Applications include the Black-Scholes formula for the pricing of derivatives in financial mathematics, the Kalman-Bucy filter used in the US space program and also theoretical applications to partial differential equations and analysis. Short, readable chapters aim for clarity rather than full generality. More than 350 exercises are included to help readers put their new-found knowledge to the test and to prepare them for tackling the research literature.

Bestandsnummer des Verk�ufers 9781107008007

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Bibliografische Details

Titel: Stochastic Processes
Verlag: Cambridge University Press
Erscheinungsjahr: 2011
Sprache: Englisch
ISBN-10: 110700800X
ISBN-13: 9781107008007
Einband: Buch
Zustand: Neu
Abmessungen: Breite: 260 mm, H�he: 183 mm, Tiefe: 26 mm
Gewicht: 959 Gramm

�ber diesen Titel

Inhaltsangabe

This comprehensive guide to stochastic processes gives a complete overview of the theory and addresses the most important applications. Pitched at a level accessible to beginning graduate students and researchers from applied disciplines, it is both a course book and a rich resource for individual readers. Subjects covered include Brownian motion, stochastic calculus, stochastic differential equations, Markov processes, weak convergence of processes and semigroup theory. Applications include the Black–Scholes formula for the pricing of derivatives in financial mathematics, the Kalman–Bucy filter used in the US space program and also theoretical applications to partial differential equations and analysis. Short, readable chapters aim for clarity rather than full generality. More than 350 exercises are included to help readers put their new-found knowledge to the test and to prepare them for tackling the research literature.

�ber die Autorin bzw. den Autor

Richard F. Bass is Board of Trustees Distinguished Professor in the Department of Mathematics at the University of Connecticut.

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