Stochastic Linear-Quadratic Optimal Control Theory: Differential Games and Mean-Field Problems

Sprache: Englisch

Verlag: Springer, 2020

3030483053 / 9783030483050

Serie: Buch 145 von 155 - SpringerBriefs in Mathematics

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book gathers the most essential results, including recent ones, on linear-quadratic optimal control problems, which represent an important aspect of stochastic control. It presents results for two-player differential games and mean-field optimal control problems in the context of finite and infinite horizon problems, and discusses a number of new and interesting issues. Further, the book identifies, for the first time, the interconnections between the existence of open-loop and closed-loop Nash equilibria, solvability of the optimality system, and solvability of the associated Riccati equation, and also explores the open-loop solvability of mean-filed linear-quadratic optimal control problems. Although the content is largely self-contained, readers should have a basic grasp of linear algebra, functional analysis and stochastic ordinary differential equations. The book is mainly intended for senior undergraduate and graduate students majoring in applied mathematics who are interested in stochastic control theory. However, it will also appeal to researchers in other related areas, such as engineering, management, finance/economics and the social sciences.

Bestandsnummer des Verkäufers 9783030483050

Titel
Stochastic Linear-Quadratic Optimal Control Theory: Differential Games and Mean-Field Problems
Autor
Jiongmin Yong
Verlag
Springer
Veröffentlichungsjahr
2020
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
3030483053
ISBN-13
9783030483050
Artikelgewicht
230 Gramm
Abmessungen
235x155x9 mm
Serie
Buch 145 von 155: SpringerBriefs in Mathematics

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