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Stochastic Linear Programming Algorithms. A Comparison Based on a Model Management System.

Mayer, János

Verlag: Gordon and Breach Science Publ., Amsterdam, 1998
ISBN 10: 9056991442 / ISBN 13: 9789056991449
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Bibliografische Details


Titel: Stochastic Linear Programming Algorithms. A ...

Verlag: Gordon and Breach Science Publ., Amsterdam

Erscheinungsdatum: 1998

Beschreibung:

min. Lagersp., g.e. 4° Opbd. en Naturwissenschaften - Mathematik (Optimization Theory and Applications. Vol. 1); IX pp., 153 pp. Buchnummer des Verkäufers 1057

Über diesen Titel:

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Inhaltsangabe: A computationally oriented comparison of solution algorithms for two stage and jointly chance constrained stochastic linear programming problems, this is the first book to present comparative computational results with several major stochastic programming solution approaches.

The following methods are considered: regularized decomposition, stochastic decomposition and successive discrete approximation methods for two stage problems; cutting plane methods, and a reduced gradient method for jointly chance constrained problems.

The first part of the book introduces the algorithms, including a unified approach to decomposition methods and their regularized counterparts. The second part addresses computer implementation of the methods, describes a testing environment based on a model management system, and presents comparative computational results with the various algorithms. Emphasis is on the computational behavior of the algorithms.

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