Stochastic Disorder Problems

Sprache: Englisch

Verlag: Springer, 2019

3030015254 / 9783030015251

Serie: Buch 25 von 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This monograph focuses on those stochastic quickest detection tasks in disorder problems that arise in the dynamical analysis of statistical data. These include quickest detection of randomly appearing targets, of spontaneously arising effects, and of arbitrage (in financial mathematics). There is also currently great interest in quickest detection methods for randomly occurring intrusions in information systems and in the design of defense methods against cyber-attacks. The author shows that the majority of quickest detection problems can be reformulated as optimal stopping problems where the stopping time is the moment the occurrence of disorder is signaled. Thus, considerable attention is devoted to the general theory of optimal stopping rules, and to its concrete problem-solving methods.The exposition covers both the discrete time case, which is in principle relatively simple and allows step-by-step considerations, and the continuous-time case, which often requires more technical machinery such as martingales, supermartingales, and stochastic integrals. There is a focus on the well-developed apparatus of Brownian motion, which enables the exact solution of many problems. The last chapter presents applications to financial markets.Researchers and graduate studentsinterested in probability, decision theory and statistical sequential analysis will find this book useful.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9783030015251

Titel
Stochastic Disorder Problems
Autor
Albert N. Shiryaev
Verlag
Springer
Erscheinungsjahr
2019
Zustand
Neu
Einband
Buch
Sprache
Englisch
ISBN-10
3030015254
ISBN-13
9783030015251
Artikelgewicht
741 Gramm
Abmessungen
241x160x29 mm
Serie
Buch 25 von 35: Probability Theory and Stochastic Modelling

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