Stochastic Differential Equations and Applications
Sprache: Englisch
Verlag: Dover Publications Dez 2006, 2006
- Softcover
- Neu

Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, DeutschlandAHA-BUCH GmbH
Verkäufer:in bei ZVAB seit 14. August 2006
Zustand: Neu
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Neuware - This text develops the theory of systems of stochastic differential equations and presents applications in probability, partial differential equations, and stochastic control problems. Originally published in 2 volumes, it combines a book of basic theory with a book of applications. Familiarity with elementary probability is the sole prerequisite. 1975 edition.
Bestandsnummer des Verkäufers 9780486453590
- Titel
- Stochastic Differential Equations and Applications
- Autor
- Avner Friedman
- Verlag
- Dover Publications Dez 2006
- Erscheinungsjahr
- 2006
- Zustand
- Neu
- Einband
- Taschenbuch
- Sprache
- Englisch
- ISBN-10
- 0486453596
- ISBN-13
- 9780486453590
- Artikelgewicht
- 567 Gramm
- Abmessungen
- 216x163x28 mm
The first part explores Markov processes and Brownian motion; the stochastic integral and stochastic differential equations; elliptic and parabolic partial differential equations and their relations to stochastic differential equations; the Cameron-Martin-Girsanov theorem; and asymptotic estimates for solutions. The section concludes with a look at recurrent and transient solutions.
Volume 2 begins with an overview of auxiliary results in partial differential equations, followed by chapters on nonattainability, stability and spiraling of solutions; the Dirichlet problem for degenerate elliptic equations; small random perturbations of dynamical systems; and fundamental solutions of degenerate parabolic equations. Final chapters examine stopping time problems and stochastic games and stochastic differential games. Problems appear at the end of each chapter, and a familiarity with elementary probability is the sole prerequisite.
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