Stochastic Analysis

Sprache: Englisch

Verlag: Springer, 2020

9811588635 / 9789811588631

Serie: Buch 3 von 6 - Monographs in Mathematical Economics

Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, DeutschlandAHA-BUCH GmbH

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book is intended for university seniors and graduate students majoring in probability theory or mathematical finance. In the first chapter, results in probability theory are reviewed. Then, itfollows a discussion of discrete-time martingales, continuous time square integrable martingales (particularly, continuous martingales of continuous paths), stochastic integrations with respect to continuous local martingales, and stochastic differential equations driven by Brownian motions. In the final chapter, applications to mathematical finance are given. The preliminary knowledge needed by the readerislinear algebra and measure theory. Rigorous proofs are provided for theorems, propositions, and lemmas.In this book, the definition of conditional expectations is slightly different than what is usually found inother textbooks. For the Doob-Meyer decomposition theorem, only square integrable submartingales are considered, and only elementary facts ofthe square integrable functions are used in the proof. In stochastic differential equations, the Euler-Maruyama approximation is used mainly to prove the uniqueness of martingale problems and the smoothness of solutions of stochastic differential equations.

Bestandsnummer des Verkäufers 9789811588631

Titel
Stochastic Analysis
Autor
Shigeo Kusuoka
Verlag
Springer
Veröffentlichungsjahr
2020
Zustand
Neu
Einband
Buch
Sprache
Englisch
ISBN-10
9811588635
ISBN-13
9789811588631
Artikelgewicht
518 Gramm
Abmessungen
241x160x19 mm
Serie
Buch 3 von 6: Monographs in Mathematical Economics

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