Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - In this book, the author adopts a state space approach to time series modeling to provide a new, computer-oriented method for building models for vector-valued time series. This second edition has been completely reorganized and rewritten. Background material leading up to the two types of estimators of the state space models is collected and presented coherently in four consecutive chapters. New, fuller descriptions are given of state space models for autoregressive models commonly used in the econometric and statistical literature. Backward innovation models are newly introduced in this edition in addition to the forward innovation models, and both are used to construct instrumental variable estimators for the model matrices. Further new items in this edition include statistical properties of the two types of estimators, more details on multiplier analysis and identification of structural models using estimated models, incorporation of exogenous signals and choice of model size. A whole new chapter is devoted to modeling of integrated, nearly integrated and co-integrated time series. Das vorliegende Buch liefert eine neue, computer-orientierte Methode zur Modellierung von Zeitreihen. F�r die neue Auflage wurde es vollst�ndig �berarbeitet.

Bestandsnummer des Verk�ufers 9783540528708

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Bibliografische Details

Titel: State Space Modeling of Time Series
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Erscheinungsjahr: 1990
Sprache: Englisch
ISBN-10: 3540528709
ISBN-13: 9783540528708
Einband: Taschenbuch
Auflage: 2. Auflage
Zustand: Neu
Abmessungen: Breite: 242 mm, H�he: 170 mm, Tiefe: 19 mm
Gewicht: 597 Gramm

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Inhaltsangabe

In this book, the author adopts a state space approach to time series modeling to provide a new, computer-oriented method for building models for vector-valued time series. This second edition has been completely reorganized and rewritten. Background material leading up to the two types of estimators of the state space models is collected and presented coherently in four consecutive chapters. New, fuller descriptions are given of state space models for autoregressive models commonly used in the econometric and statistical literature. Backward innovation models are newly introduced in this edition in addition to the forward innovation models, and both are used to construct instrumental variable estimators for the model matrices. Further new items in this edition include statistical properties of the two types of estimators, more details on multiplier analysis and identification of structural models using estimated models, incorporation of exogenous signals and choice of model size. A whole new chapter is devoted to modeling of integrated, nearly integrated and co-integrated time series.

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