Sparse Grid Quadrature in High Dimensions with Applications in Finance and Insurance

Sprache: Englisch

Verlag: Springer, 2010

3642160034 / 9783642160035

Serie: Buch 52 von 111 - Lecture Notes in Computational Science and Engineering

Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, DeutschlandAHA-BUCH GmbH

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book deals with the numerical analysis and efficient numerical treatment of high-dimensional integrals using sparse grids and other dimension-wise integration techniques with applications to finance and insurance. The book focuses on providing insights into the interplay between coordinate transformations, effective dimensions and the convergence behaviour of sparse grid methods. The techniques, derivations and algorithms are illustrated by many examples, figures and code segments. Numerical experiments with applications from finance and insurance show that the approaches presented in this book can be faster and more accurate than (quasi-) Monte Carlo methods, even for integrands with hundreds of dimensions.

Bestandsnummer des Verkäufers 9783642160035

Titel
Sparse Grid Quadrature in High Dimensions with Applications in Finance and Insurance
Autor
Markus Holtz
Verlag
Springer
Erscheinungsjahr
2010
Zustand
Neu
Einband
Buch
Sprache
Englisch
ISBN-10
3642160034
ISBN-13
9783642160035
Artikelgewicht
419 Gramm
Abmessungen
241x160x16 mm
Serie
Buch 52 von 111: Lecture Notes in Computational Science and Engineering

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