The SABR/LIBOR Market Model: Pricing, Calibration and Hedging for Complex Interest-Rate Derivatives

Sprache: Englisch

Verlag: John Wiley and Sons Ltd, 2009

0470740051 / 9780470740057

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2009. 1st Edition. Hardcover. This book presents a major innovation in the interest rate space. It explains a financially motivated extension of the LIBOR Market model which accurately reproduces the prices for plain vanilla hedging instruments (swaptions and caplets) of all strikes and maturities produced by the SABR model. Num Pages: 296 pages, black & white tables, figures. BIC Classification: KFFM. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 252 x 177 x 22. Weight in Grams: 660. . . . . . Books ship from the US and Ireland.

Bestandsnummer des Verkäufers V9780470740057

Titel
The SABR/LIBOR Market Model: Pricing, Calibration and Hedging for Complex Interest-Rate Derivatives
Autor
Riccardo Rebonato
Verlag
John Wiley and Sons Ltd
Erscheinungsjahr
2009
Zustand
New
Einband
Hardcover
Sprache
Englisch
ISBN-10
0470740051
ISBN-13
9780470740057

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