Robust Libor Modelling and Pricing of Derivative Products

Sprache: Englisch

Verlag: Chapman and Hall/CRC, 2004

158488441X / 9781584884415

Serie: Buch 1 von 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics

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Introduces the author's various approaches and their impact on Libor modelling and derivative pricing. This book discusses economically sensible parametrisations of the Libor market model, stability issues connected to direct least-squares calibration methods, European and Bermudan style exotics pricing, and lognormal approximations. Series: Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series. Num Pages: 224 pages, 12 black & white illustrations, 43 black & white tables. BIC Classification: KFFM. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 235 x 156 x 18. Weight in Grams: 453. . 2005. 1st Edition. hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland.

Bestandsnummer des Verkäufers V9781584884415

Titel
Robust Libor Modelling and Pricing of Derivative Products
Autor
Schoenmakers, John
Verlag
Chapman and Hall/CRC
Veröffentlichungsjahr
2004
Zustand
New
Einband
Hardcover
Sprache
Englisch
ISBN-10
158488441X
ISBN-13
9781584884415
Serie
Buch 1 von 71: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics

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