Neuware - Written by an experienced researcher and portfolio manager who coined the term 'risk parity,' this book provides readers with a practical understanding of the risk parity investment approach. It uses fundamental, quantitative, and historical analysis to address the merit of risk parity as well as the practical and underlying aspects of risk pari.

Bestandsnummer des Verk�ufers 9781032925424

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Bibliografische Details

Titel: Risk Parity Fundamentals
Verlag: CRC Press Okt 2024
Erscheinungsjahr: 2024
Sprache: Englisch
ISBN-10: 1032925426
ISBN-13: 9781032925424
Einband: Taschenbuch
Zustand: Neu
Abmessungen: Breite: 254 mm, H�he: 178 mm, Tiefe: 0 mm
Gewicht: 480 Gramm

�ber diesen Titel

Inhaltsangabe

Discover the Benefits of Risk Parity Investing

Despite recent progress in the theoretical analysis and practical applications of risk parity, many important fundamental questions still need to be answered. Risk Parity Fundamentals uses fundamental, quantitative, and historical analysis to address these issues, such as:

What are the macroeconomic dimensions of risk in risk parity portfolios?
What are the appropriate risk premiums in a risk parity portfolio?
What are market environments in which risk parity might thrive or struggle?
What is the role of leverage in a risk parity portfolio?

An experienced researcher and portfolio manager who coined the term "risk parity," the author provides investors with a practical understanding of the risk parity investment approach. Investors will gain insight into the merit of risk parity as well as the practical and underlying aspects of risk parity investing.

�ber die Autorin bzw. den Autor

Edward E. Qian, PhD, CFA, is the chief investment officer and head of research of the Multi Asset Group at PanAgora Asset Management. He was previously a postdoctoral researcher in astrophysics at the University of Leiden in the Netherlands, and a National Science Foundation Postdoctoral Mathematical Research Fellow at the Massachusetts Institute of Technology (MIT). Dr. Qian has made substantial contributions to risk parity investment strategies and quantitative equity portfolio management. He coined the term "risk parity" and pioneered the use of portfolio theory for evaluating alpha factors and constructing multifactor models. He is the coauthor of the highly praised Chapman & Hall/CRC book Quantitative Equity Portfolio Management: Modern Techniques and Applications. Dr. Qian earned a BS in mathematics from Peking University and a PhD in applied mathematics from Florida State University.

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