Risk-Neutral Valuation : Pricing and Hedging of Financial Derivatives

Rüdiger Kiesel

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Sprache: Englisch

Verlag: Springer, 2004

1852334584 / 9781852334581

Serie: Buch 15 von 53 - Springer Finance

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - In this second edition of their popular text, the authors take into account recent developments in the field, and changes in their own thinking and teaching. The chapters on Incomplete Markets and Interest Rate Theory have been updated and extended, there is a new chapter on the important and growing area of Credit Risk and, in recognition of the increasing popularity of Lévy finance, there is considerable new material on: Infinite divisibility and Lévy processes Lévy-based models in incomplete markets Further material such as exercises, solutions to exercises and lecture slides are also available via the web to provide additional support for lecturers.

Bestandsnummer des Verkäufers 9781852334581

Titel
Risk-Neutral Valuation : Pricing and Hedging of Financial Derivatives
Autor
Rüdiger Kiesel
Verlag
Springer
Erscheinungsjahr
2004
Zustand
Neu
Einband
Buch
Sprache
Englisch
ISBN-10
1852334584
ISBN-13
9781852334581
Auflage
2. Auflage
Artikelgewicht
800 Gramm
Abmessungen
241x160x31 mm
Serie
Buch 15 von 53: Springer Finance

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