Risk-Neutral Valuation : Pricing and Hedging of Financial Derivatives

Sprache: Englisch

Verlag: Springer London, 2004

1852334584 / 9781852334581

Serie: Buch 15 von 53 - Springer Finance

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Artikelbeschreibung vom Verkäufer

Zustand: Sehr gut | Seiten: 460 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Since its introduction in the early 1980s, the risk-neutral valuation principle has proved to be an important tool in the pricing and hedging of financial derivatives. Following the success of the first edition of ¿Risk-Neutral Valuation¿, the authors have thoroughly revised the entire book, taking into account recent developments in the field, and changes in their own thinking and teaching. In particular, the chapters on Incomplete Markets and Interest Rate Theory have been updated and extended, there is a new chapter on the important and growing area of Credit Risk and, in recognition of the increasing popularity of Lévy finance, there is considerable new material on: · Infinite divisibility and Lévy processes · Lévy-based models in incomplete markets Further material such as exercises, solutions to exercises and lecture slides are also available via the web to provide additional support for lecturers.

Bestandsnummer des Verkäufers 1147859/2

Titel
Risk-Neutral Valuation : Pricing and Hedging of Financial Derivatives
Autor
Rüdiger Kiesel, Nicholas H. Bingham
Verlag
Springer London
Veröffentlichungsjahr
2004
Zustand
Sehr gut
Einband
Hardcover
Sprache
Englisch
ISBN-10
1852334584
ISBN-13
9781852334581
Ausgabe
2. Auflage
Serie
Buch 15 von 53: Springer Finance
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Bücher

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