Risk Management in Stochastic Integer Programming : With Application to Dispersed Power Generation

Sprache: Englisch

Verlag: De Gruyter Saur, 2008

3834805475 / 9783834805478

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - I am deeply grateful to my advisor Prof. Dr. Rüdiger Schultz for his untiring - couragement. Moreover, I would like to express my gratitude to Prof. Dr. -Ing. - mund Handschin and Dr. -Ing. Hendrik Neumann from the University of Dortmund for inspiration and support. I would like to thank PD Dr. René Henrion from the Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics in Berlin for reviewing this thesis. Cordial thanks to my colleagues at the University of Duisburg-Essen for motivating and fruitful discussions as well as a pleasurable cooperation. Contents 1 Introduction 1 1. 1 Stochastic Optimization. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1. 1. 1 The two-stage stochastic optimization problem . . . . . . 3 1. 1. 2 Expectation-based formulation. . . . . . . . . . . . . . . 5 1. 2 Content and Structure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 RiskMeasuresinTwo-StageStochasticPrograms 9 2. 1 Risk Measures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2. 1. 1 Deviation measures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2. 1. 2 Quantile-based risk measures . . . . . . . . . . . . . . . 11 2. 2 Mean-Risk Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2. 2. 1 Results concerning structure and stability . . . . . . . . . 13 2. 2. 2 Deterministic equivalents. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2. 2. 3 Algorithmic issues - dual decomposition method . . . . . 26 3 StochasticDominanceConstraints 33 3. 1 Introduction to Stochastic Dominance . . . . . . . . . . . . . . . 33 3. 1. 1 Stochastic orders for the preference of higher outcomes . . 34 3. 1. 2 Stochastic orders for the preference of smaller outcomes . 38 3. 2 Stochastic Dominance Constraints . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3. 2. 1 First order stochastic dominanceconstraints. . . . . . . . 43 3. 2. 2 Results concerning structure and stability . . . . . . . . . 44 3. 2. 3 Deterministic equivalents. . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3. 2. 4 Algorithmic issues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …

Bestandsnummer des Verkäufers 9783834805478

Titel
Risk Management in Stochastic Integer Programming : With Application to Dispersed Power Generation
Autor
Frederike Neise
Verlag
De Gruyter Saur
Erscheinungsjahr
2008
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
3834805475
ISBN-13
9783834805478
Artikelgewicht
162 Gramm
Abmessungen
210x148x7 mm

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