Risk Management for Pension Funds : A Continuous Time Approach with Applications in R

Sprache: Englisch

Verlag: Springer, 2022

3030555305 / 9783030555306

Serie: Buch 13 von 15 - EURO Advanced Tutorials on Operational Research

Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, DeutschlandAHA-BUCH GmbH

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book presents a consistent and complete framework for studying the risk management of a pension fund. It gives the reader the opportunity to understand, replicate and widen the analysis. To this aim, the book provides all the tools for computing the optimal asset allocation in a dynamic framework where the financial horizon is stochastic (longevity risk) and the investor's wealth is not self-financed. This tutorial enables the reader to replicate all the results presented. The R codes are provided alongside the presentation of the theoretical framework. The book explains and discusses the problem of hedging longevity risk even in an incomplete market, though strong theoretical results about an incomplete framework are still lacking and the problem is still being discussed in most recent literature.

Bestandsnummer des Verkäufers 9783030555306

Titel
Risk Management for Pension Funds : A Continuous Time Approach with Applications in R
Autor
Francesco Menoncin
Verlag
Springer
Erscheinungsjahr
2022
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
3030555305
ISBN-13
9783030555306
Artikelgewicht
382 Gramm
Abmessungen
235x155x14 mm
Serie
Buch 13 von 15: EURO Advanced Tutorials on Operational Research

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